| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| 第一节 选题背景 | 第6-7页 |
| 第二节 选题的现实意义 | 第7-8页 |
| 第三节 关于商业银行信用风险度量方法的国内外研究现状 | 第8-13页 |
| 一、对于传统方法的研究 | 第8-10页 |
| 二、现代方法的研究 | 第10-12页 |
| 四、研究方法与基本思路 | 第12-13页 |
| 第二章 基于巴塞尔协议的信用风险管理研究 | 第13-26页 |
| 第一节 商业银行信用风险概述 | 第13-19页 |
| 一、信用风险 | 第13-16页 |
| 二、影响信用风险的主要因素 | 第16-18页 |
| 三、信用风险管理的特点 | 第18-19页 |
| 第二节 巴塞尔资本协议演进研究 | 第19-26页 |
| 一、背景介绍 | 第19页 |
| 二、巴塞尔资本协议 | 第19页 |
| 三、巴塞尔新资本协议 | 第19-23页 |
| 四、巴塞尔资本协议Ⅲ | 第23-26页 |
| 第三章 对于商业银行信用评分方法的研究 | 第26-34页 |
| 第一节 概述 | 第26页 |
| 第二节 传统的信用风险评级法 | 第26-28页 |
| 一、专家分析系统 | 第26-27页 |
| 二、多元判别分析模型 | 第27页 |
| 三、Logistic模型 | 第27-28页 |
| 四、神经网络模型(NNM) | 第28页 |
| 第三节 新一代信用风险模型 | 第28-34页 |
| 一、基于VaR法的信用计量模型(CreditMetrics) | 第29-31页 |
| 二、KMV模型 | 第31-32页 |
| 三、信用风险系统(CreditRisk+) | 第32-34页 |
| 第四章 宏观背景下商业银行信用风险模型的实证研究 | 第34-40页 |
| 第一节 样本数据的描述 | 第34-35页 |
| 第二节 数据的选取 | 第35-36页 |
| 第三节 实证过程以及对于信用风险度量的建议 | 第36-40页 |
| 一、实证的过程 | 第36-37页 |
| 二、实证的结果以及对于信用风险度量的建议 | 第37-40页 |
| 第五章、我国商业银行信用风险度量现状及建议 | 第40-47页 |
| 第一节 我国信用风险度量的现状 | 第40-41页 |
| 第二节 我国商业银行信用风险度量相关问题 | 第41-42页 |
| 第三节 巴塞尔Ⅲ对于我国银行业的影响 | 第42-43页 |
| 第四节 完善我国商业银行信用风险度量的相关对策及建议 | 第43-47页 |
| 一、加强对于贷款信用风险的分析以及控制 | 第43-44页 |
| 二、建立风险评级的专业化团队 | 第44页 |
| 三、努力完善经管体系的数据库 | 第44页 |
| 四、开发符合我国国情的风险度量模型,建立完善的内部评级体系 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
