| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·信用风险量化管理的理论基础 | 第11-12页 |
| ·信用风险量化模型及其应用研究 | 第12-13页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第13-14页 |
| ·研究内容、思路及框架 | 第14-17页 |
| ·研究对象 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·研究难点及意义 | 第15-16页 |
| ·结构安排 | 第16-17页 |
| 第2章 信用风险管理的基本理论 | 第17-26页 |
| ·信用风险的定义 | 第17页 |
| ·信用风险的特点 | 第17-18页 |
| ·信用风险因子 | 第18-23页 |
| ·违约敞口 | 第18-19页 |
| ·违约率 | 第19-22页 |
| ·违约损失率 | 第22-23页 |
| ·信用风险VaR的计量 | 第23-26页 |
| ·持有期长度 | 第23-24页 |
| ·置信度 | 第24页 |
| ·VaR的计量方法 | 第24页 |
| ·VaR方法在银行信用风险管理中的作用 | 第24-26页 |
| 第3章 信用风险模型与银行资本管理 | 第26-34页 |
| ·商业银行传统信用风险管理方法 | 第26-27页 |
| ·银行的信用分析方法 | 第26页 |
| ·财务比率分析和现金流量分析法 | 第26-27页 |
| ·Z计分模型 | 第27页 |
| ·现代信用风险管理模型 | 第27-29页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第27-28页 |
| ·KMV模型 | 第28页 |
| ·CPV模型 | 第28-29页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第29页 |
| ·CreditRisk~+模型的比较优势 | 第29-32页 |
| ·传统的信用风险管理方法的不足 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险量化模型的比较 | 第30-31页 |
| ·CreditRisk+模型的在信贷风险管理中的优势 | 第31-32页 |
| ·信用风险管理与资本充足率的关系 | 第32-34页 |
| 第4章 CreditRisk~+模型的构建与分析 | 第34-47页 |
| ·模型的基本框架 | 第34-39页 |
| ·违约事件概率产生函数 | 第34-35页 |
| ·从违约事件到违约损失的转换 | 第35-37页 |
| ·违约损失分布计算过程 | 第37-38页 |
| ·子集分析 | 第38-39页 |
| ·可变违约率的违约损失计算 | 第39-44页 |
| ·可变违约率时违约事件 | 第39-40页 |
| ·单个组合子集的违约损失分布 | 第40-41页 |
| ·用可变的违约率计算违约损失概率产生函数 | 第41-42页 |
| ·可变违约率下的违约损失 | 第42-44页 |
| ·信用风险分析 | 第44-45页 |
| ·CreditRisk~+模型的改进 | 第45-46页 |
| ·CreditRisk~+模型的特点分析 | 第46-47页 |
| 第5章 CreditRisk~+模型的实证研究 | 第47-58页 |
| ·样本选择及风险因子的计算 | 第47-50页 |
| ·样本银行对贷款的相关规定 | 第47页 |
| ·样本银行对贷款企业的信用评级 | 第47-49页 |
| ·信用风险模型中风险因子的计量 | 第49-50页 |
| ·不考虑子集因素的信用风险分析 | 第50-51页 |
| ·考虑子集因素的信用风险分析 | 第51-53页 |
| ·工商业贷款分别进行信用风险分析 | 第53-56页 |
| ·工业贷款的信用风险分析 | 第53-54页 |
| ·商业贷款的信用风险分析 | 第54-56页 |
| ·工商业贷款信用风险比较 | 第56页 |
| ·信用风险与资本充足率分析 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第64-65页 |
| 附录B(应用研究的样本数据及分析结果) | 第65-72页 |