| 前言 | 第1-16页 |
| 第一编 利率风险管理的理论框架 | 第16-124页 |
| 第一章 利率决定理论及利率决定要素的探讨 | 第17-53页 |
| 第一节 关于利率决定要素的理论探讨 | 第17-32页 |
| 一、强调物质因素的学说 | 第17-18页 |
| 二、强调主观因素的学说 | 第18-20页 |
| 三、强调实物经济供求平衡结构性因素的学说 | 第20-22页 |
| 四、强调货币市场供求平衡的学说 | 第22-23页 |
| 五、实物市场均衡因素与货币市场均衡因素的同时考量 | 第23-27页 |
| 六、利率与货币供给因素和货币需求因素关系的进一步探讨 | 第27-31页 |
| 七、关于利率决定理论的归纳与分析 | 第31-32页 |
| 第二节 不同经济运行体系下各经济变量对利率的影响 | 第32-42页 |
| 一、宏观经济运行体系的界定及其对利率影响的分析 | 第33-38页 |
| 二、从中观层面对经济体的划分及对利率影响的分析 | 第38-40页 |
| 三、从微观经济个体层面对经济体的界定 | 第40-42页 |
| 第三节 关于利率与其他宏观经济因素关系的实证分析 | 第42-53页 |
| 一、关于检验方法 | 第42-43页 |
| 二、数据、样本及其说明 | 第43-45页 |
| 三、中国数据的检验及结果 | 第45-48页 |
| 五、美国数据的检验结果及其分析 | 第48-51页 |
| 六、对检验结果的经济解析和简短结论 | 第51-53页 |
| 第二章 不确定性条件下的利率决定理论 | 第53-83页 |
| 第一节 关于时间要素的探讨 | 第53-55页 |
| 第二节 利率决定的近代发展—不确定性条件下的均衡价格 | 第55-70页 |
| 一、投资组合理论及CAPM | 第56-61页 |
| 二、套利定价理论 | 第61-63页 |
| 三、对CAPM和ATP模型的实证与发展 | 第63-64页 |
| 四、期权定价模型 | 第64-70页 |
| 第三节 利率期限结构理论 | 第70-83页 |
| 一、纯预期理论(The pure expectations hypothesis) | 第71-73页 |
| 二、市场分割理论(The Preferred Habitat Hypothesis) | 第73-74页 |
| 三、流动性偏好理论(The liquidity Preference Hypothesis) | 第74页 |
| 四、CIR模型(Cox-Ingersoll-Ross Model，CIR) | 第74-76页 |
| 五、动态利率决定的多因素模型 | 第76-77页 |
| 六、二项式网络模型(Binominal or Lattice Models) | 第77-79页 |
| 七、无套利定价的利率期限结构模型与一般均衡模型的比较。 | 第79-80页 |
| 八、对利率期限结构理论的实证结果 | 第80-83页 |
| 第三章 商业银行利率风险管理理论 | 第83-124页 |
| 第一节 利率风险的定义、产生原因及类型 | 第83-88页 |
| 一、利率风险的定义 | 第83-84页 |
| 二、商业银行利率风险产生的原因 | 第84-87页 |
| 三、商业银行利率风险类型 | 第87-88页 |
| 第二节 利率风险度量技术 | 第88-112页 |
| 一、单笔资产和简单的资产组合的利率风险分析技术 | 第89-97页 |
| 二、模拟技术和VaR(Value at Risk，风险价值或在险价值) | 第97-103页 |
| 三、OAS(期权调整利差，option-adjusted spread)模型 | 第103-105页 |
| 四、几种利率风险测量方法的综合运用 | 第105-106页 |
| 五、资产负债整体利率风险分析技术 | 第106-109页 |
| 六、压力测试 | 第109-111页 |
| 七、波动性和相关性的测量指标 | 第111-112页 |
| 第三节 商业银行利率风险的控制技术 | 第112-124页 |
| 一、利率风险管理策略的确立 | 第112-114页 |
| 二、控制利率风险的表内方法 | 第114-115页 |
| 三、表外衍生工具方法控制利率风险 | 第115-124页 |
| 第二编 商业银行利率风险管理 | 第124-184页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理的必要性与迫切性 | 第125-133页 |
| 第一节 我国的利率风险现状、趋势及对商业银行的影响 | 第125-129页 |
| 一、我国的利率风险现状 | 第125页 |
| 二、我国的利率风险变化趋势分析 | 第125-127页 |
| 三、利率市场化对我国商业银行的影响 | 第127-129页 |
| 第二节 我国商业银行利率风险管理现状 | 第129-133页 |
| 一、我国商业银行利率风险已有所显现 | 第129-130页 |
| 二、目前商业银行利率风险管理中主要突出问题 | 第130-133页 |
| 第五章 商业银行利率风险管理的科学化建设 | 第133-158页 |
| 第一节 科学利率风险管理的管理流程 | 第133-134页 |
| 一、利率风险的预测与识别 | 第133页 |
| 二、利率风险的测度 | 第133页 |
| 三、利率风险的控制 | 第133-134页 |
| 第二节 我国基准收益率曲线的构建和利率预测方案设计 | 第134-145页 |
| 一、我国基准收益率曲线的构造 | 第134-139页 |
| 二、利率预测 | 第139-145页 |
| 第三节 我国商业银行利率风险衡量与管理 | 第145-158页 |
| 一、利率风险衡量方案的选择 | 第146-148页 |
| 二、利率敏感性缺口及Fisher-Weil久期在我国商业银行整体利率风险管理中的应用方案 | 第148-154页 |
| 三、我国商业银行利率风险管理途径 | 第154-158页 |
| 第六章 商业银行利率风险管理的制度化建设 | 第158-184页 |
| 第一节 商业银行利率风险管理的组织制度框架 | 第158-160页 |
| 一、专门的组织机构 | 第158-160页 |
| 二、利率风险管理的决策及执行机制 | 第160页 |
| 三、利率风险管理的监督制度——严密的内控制度 | 第160页 |
| 第二节 商业银行利率风险管理的内部传导机制——内部资金转移价格体系 | 第160-169页 |
| 一、风险调整成本收益均摊法 | 第161-164页 |
| 二、市场法 | 第164-165页 |
| 三、两种计价模式的利弊分析及相互联系 | 第165-167页 |
| 四、三个复杂具体问题的解决方案 | 第167-169页 |
| 第三节 商业银行利率风险管理的约束控制机制——资本管理 | 第169-176页 |
| 一、关于银行资本的三个概念及其区别联系 | 第169-172页 |
| 二、经济资本管理 | 第172-176页 |
| 第四节 利率风险管理在产品定价和绩效考核中的体现 | 第176-184页 |
| 一、客户定价 | 第176-177页 |
| 二、绩效考核 | 第177-184页 |
| 参考文献 | 第184-194页 |
| 后记 | 第194-196页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第196页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第196页 |
