| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-11页 |
| 1、引言 | 第11-15页 |
| ·开放式基金份额变动问题的提出及意义 | 第11-13页 |
| ·开放式基金份额变动问题的提出 | 第11页 |
| ·研究开放式基金份额变动的意义 | 第11-13页 |
| ·本文的研究对象、思路、方法及文章结构安排 | 第13-15页 |
| ·研究对象 | 第13页 |
| ·本文的研究思路 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14页 |
| ·本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 2、文献综述 | 第15-22页 |
| ·国外文献综述 | 第15-19页 |
| ·问卷调查分析 | 第15页 |
| ·经验分析类文献 | 第15-18页 |
| ·理论模型类文献 | 第18-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-22页 |
| 3、我国股票型开放式基金份额变动的影响因素 | 第22-47页 |
| ·开放式基金份额变动的内在机理 | 第22-25页 |
| ·开放式基金申购赎回机制的理论基础 | 第22-23页 |
| ·投资者申购和赎回开放式基金的原因 | 第23-25页 |
| ·我国股票型开放式基金份额变动情况及其影响因素 | 第25-47页 |
| ·我国股票型开放式基金份额变动情况 | 第25-28页 |
| ·影响我国股票型开放式基金份额变动的因素剖析 | 第28-47页 |
| 4、我国股票型开放式基金份额变动影响因素的多元回归分析 | 第47-60页 |
| ·以华安创新和南方稳健为例的时间序列数据模型 | 第48-51页 |
| ·样本数据选取和回归模型的建立 | 第48-50页 |
| ·回归结果 | 第50-51页 |
| ·横截面数据模型 | 第51-53页 |
| ·样本数据选取和回归模型的建立 | 第51-52页 |
| ·回归结果 | 第52-53页 |
| ·面板数据模型 | 第53-56页 |
| ·模型形式的选取 | 第54页 |
| ·样本数据选取和回归模型的建立 | 第54-55页 |
| ·回归结果 | 第55-56页 |
| ·回归结果的解释 | 第56-60页 |
| 5、结论、相关建议及本文评价 | 第60-66页 |
| ·研究结论 | 第60页 |
| ·相关建议 | 第60-64页 |
| ·对基金投资者的建议 | 第61页 |
| ·对基金管理人的建议 | 第61-63页 |
| ·对监管机构的建议 | 第63-64页 |
| ·对本文的评价 | 第64-66页 |
| ·贡献及创新 | 第64页 |
| ·不足与缺憾 | 第64页 |
| ·后续研究展望 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录 | 第69-76页 |
| 附录 1 面板数据模型形式的确定 | 第69-71页 |
| 附录 2 我国股票型开放式基金各季度份额一览 | 第71-76页 |