资产定价理论及其在中国股市的实证研究

第一章 绪论	第1-11页
·资产定价理论的研究背景	第5-6页
·资产定价理论的提出与发展	第6-9页
·本文的研究思路	第9-11页
第二章 资本资产定价理论(CAPM)	第11-27页
·马科维茨的资产组合选择理论	第11-13页
·资本资产定价理论	第13-16页
·从折现因子看CAPM	第16-22页
·与CAPM相抵触的早期实证研究成果	第22-24页
·关于CAPM的一系列修正模型	第24-27页
第三章 CAPM理论的深化	第27-42页
·附条件的CAPM	第27-35页
·瞬间的CAPM	第35-39页
·FF三因素模型	第39-42页
第四章 套利定价理论(APT)	第42-50页
·关于APT的简介	第42-43页
·协方差矩阵里的因子结构	第43-45页
·确定因子定价	第45-46页
·用一价定律得近似APT	第46-47页
·夏普比率和套利	第47-48页
·APT与ICAPM的比较	第48-50页
第五章 关于中国股市的实证分析	第50-71页
·沪深股市的总体收益和波动模式	第50-53页
·上海股票市场CAPM实证研究的设计	第53-56页
·实证结果与分析	第56-64页
·上海股市风险构成分析	第64-65页
·运用APT模型分析宏观因素	第65-69页
·结论	第69-71页
参考文献	第71-72页