具有随机波动率的可转换公司债券定价模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 前言 | 第10-20页 |
| ·可转换债券介绍 | 第10-12页 |
| ·研究的背景与意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·本文的主要研究思路 | 第19-20页 |
| 第二章 随机波动率 | 第20-28页 |
| ·非随机的波动率 | 第20-24页 |
| ·历史波动率 | 第20-21页 |
| ·隐含波动率及波动率微笑 | 第21-23页 |
| ·时变波动率模型 | 第23-24页 |
| ·随机波动率 | 第24-25页 |
| ·离散的随机波动率模型 | 第24-25页 |
| ·连续的随机波动率模型 | 第25页 |
| ·本文所使用的随机波动率 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 具有随机波动率的可转债定价模型 | 第28-36页 |
| ·具有现金流贴现的纯债券的价值 | 第29页 |
| ·随机波动率条件下的期权价值 | 第29-35页 |
| ·具有随机波动率的可转债定价模型 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 蒙特卡罗数值解 | 第36-47页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法简介 | 第36-39页 |
| ·模拟运算次数与精度 | 第39页 |
| ·蒙特卡罗方法对期权的模拟 | 第39-46页 |
| ·对随机波动率的模拟 | 第40-42页 |
| ·对标的资产股票价格路径的模拟 | 第42-44页 |
| ·对标的资产期权路径的模拟 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 模型的应用 | 第47-50页 |
| ·石化转债简介 | 第47页 |
| ·参数确定与说明 | 第47-48页 |
| ·实证结果与分析 | 第48-50页 |
| 第六章 全文总结和展望 | 第50-52页 |
| ·全文总结 | 第50页 |
| ·存在的问题和前景展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
