| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 引论 | 第11-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-12页 |
| 第二节 研究思路和框架 | 第12页 |
| 第三节 本文的意义、创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 概念、理论与背景介绍 | 第14-38页 |
| 第一节 风险管理理论 | 第14-25页 |
| 一、风险与风险管理的概念 | 第14-15页 |
| 二、风险管理理论的演变 | 第15-18页 |
| 三、企业风险管理框架(ERM框架)的介绍 | 第18-23页 |
| 四、本文涉及的风险管理技术 | 第23-25页 |
| 第二节 本文涉及的几种金融衍生产品 | 第25-34页 |
| 一、金融衍生产品的定义、种类和风险 | 第25-28页 |
| 二、信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)的介绍 | 第28-30页 |
| 三、住宅抵押贷款支持债券(RMBS)、商业抵押担保债券(CMBS)、债务抵押债券(CDO)的介绍 | 第30-34页 |
| 第三节 背景介绍——简述次贷危机的爆发 | 第34-38页 |
| 一、房地产泡沫的形成及破灭 | 第34-35页 |
| 二、次级贷款 | 第35-36页 |
| 三、次级贷款的多重证券化 | 第36页 |
| 四、次贷危机的爆发与恶化 | 第36-38页 |
| 第三章 AIG的经营业务和发展历程介绍 | 第38-43页 |
| 第一节 AIG的经营业务纵览 | 第38-39页 |
| 第二节 AIG多元化经营的背景——保险业金融化趋势 | 第39-40页 |
| 第三节 AIG的发展历程 | 第40-43页 |
| 第四章 AIG陷入危机的财务数据解析 | 第43-65页 |
| 第一节 本章思路 | 第43页 |
| 第二节 提取2008年第四季度财务报告信息 | 第43-46页 |
| 第三节 保费收入年度趋势分析 | 第46-47页 |
| 第四节 2008年损益表总收入的分解图 | 第47-48页 |
| 第五节 已实现的净资本利得(损失)项目分析 | 第48-56页 |
| 第六节 未实现的AIGFP超高级信用违约互换市场估值损失项目的分析 | 第56-59页 |
| 第七节 各项账面减计、现金流量变动的时间维度分析 | 第59-63页 |
| 第八节 分析结论 | 第63-65页 |
| 第五章 ERM框架视角的深层原因剖析 | 第65-86页 |
| 第一节 本章思路 | 第65-66页 |
| 第二节 目标设定 | 第66-68页 |
| 第三节 事项识别 | 第68-72页 |
| 第四节 风险评估 | 第72-74页 |
| 第五节 风险应对 | 第74-76页 |
| 第六节 控制活动 | 第76-77页 |
| 第七节 信息和沟通 | 第77-79页 |
| 第八节 监控 | 第79-81页 |
| 第九节 内部环境 | 第81-86页 |
| 结语 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-91页 |
| 后记 | 第91-92页 |
