| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-18页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·研究对象 | 第10-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·传统套期保值理论 | 第12页 |
| ·现代套期保值理论 | 第12-15页 |
| ·论文研究思路与结构安排 | 第15-16页 |
| ·论文研究方法、思路 | 第15-16页 |
| ·本文结构安排 | 第16页 |
| ·本文中的创新和不足 | 第16-18页 |
| 第2章 ETF 和股指期货套期保值理论 | 第18-35页 |
| ·ETF 的产生和交易模式分析 | 第18-22页 |
| ·ETF 的产生与发展 | 第18-20页 |
| ·ETF 交易模式分析 | 第20-22页 |
| ·股指期货发展历程和主要功能 | 第22-28页 |
| ·股指期货市场的产生和发展 | 第22-24页 |
| ·世界主要的股指期货 | 第24-25页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第25-26页 |
| ·我国沪深300 股指期货 | 第26-28页 |
| ·股指期货套期保值概述及其理论 | 第28-35页 |
| ·套期保值概述 | 第28-29页 |
| ·股指期货套期保值原理 | 第29-30页 |
| ·股指期货套期保值遵循原则 | 第30-31页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第31-35页 |
| 第3章 基于最优套期保值比率的套期保值绩效估计 | 第35-41页 |
| ·最优套期保值比率的发展沿革 | 第35-37页 |
| ·最优套期保值比率的提出 | 第35页 |
| ·最优套期保值比率的推导 | 第35-37页 |
| ·最优套期保值比率估计方法 | 第37-40页 |
| ·传统的简单回归模型（OLS） | 第37-38页 |
| ·双变量向量自回归模型（B-VAR） | 第38页 |
| ·误差修正套期保值模型（ECM） | 第38-39页 |
| ·误差修正GARCH（EC-GARCH）模型 | 第39-40页 |
| ·套期保值模型绩效的衡量指标 | 第40-41页 |
| 第4章 沪深300 股指期货对ETF 套期保值绩效的实证分析 | 第41-45页 |
| ·数据选择与检验 | 第41-42页 |
| ·数据的选择 | 第41页 |
| ·数据的检验 | 第41-42页 |
| ·最优套期保值比率计算 | 第42-44页 |
| ·运用传统套期保值策略效果分析 | 第42页 |
| ·运用OLS 模型计算最优套期保值比率 | 第42-43页 |
| ·运用B-VAR 模型计算最优套期保值比率 | 第43-44页 |
| ·实证结论 | 第44-45页 |
| 第5章 总结及对策建议 | 第45-50页 |
| ·总结 | 第45页 |
| ·相关对策建议 | 第45-50页 |
| ·推出与指数相关的衍生产品 | 第45-46页 |
| ·建立证券借贷制度 | 第46页 |
| ·解除对ETF 的做空限制 | 第46-47页 |
| ·允许ETF 进行“T+0”交易 | 第47页 |
| ·允许其他投资基金买卖ETF | 第47-48页 |
| ·选取良好的指数标的 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第53页 |