| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·历史背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究的思路及主要内容 | 第10-11页 |
| 第二章 固定收益证券基本理论 | 第11-18页 |
| ·固定收益证券的特征和类型 | 第11-12页 |
| ·固定收益证券投资风险 | 第12-13页 |
| ·固定收益证券收益率测度 | 第13-15页 |
| ·债券价格变动敏感性分析 | 第15-18页 |
| 第三章 利率期限结构 | 第18-33页 |
| ·基本利率期限结构理论 | 第18-20页 |
| ·利率期限结构模型 | 第20-23页 |
| ·利率期限结构模型参数估计及实证分析 | 第23-33页 |
| 第四章 套期保值方法及其实证分析 | 第33-44页 |
| ·非随机套期保值方法 | 第33-34页 |
| ·随机利率期限结构模型套期保值方法 | 第34-37页 |
| ·主成分套期保值方法 | 第37-39页 |
| ·套期保值实证分析 | 第39-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录（攻读学位期间发表的论文） | 第49页 |