| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·论文的研究背景 | 第9-11页 |
| ·论文写作的意义 | 第11-12页 |
| ·本篇论文的研究方法与创新 | 第12-13页 |
| ·论文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第2章 股票指数期货套利研究文献综述 | 第14-23页 |
| ·成熟股指期货市场的套利研究综述 | 第14-19页 |
| ·新兴股指期货市场的套利研究综述 | 第19-23页 |
| 第3章 股指期货交易策略与指数现货组合的构建 | 第23-30页 |
| ·股指期货套利交易策略 | 第23-25页 |
| ·股指期货的套利定价理论 | 第25-27页 |
| ·沪深 300 股指期货期现套利中现货指数的构建 | 第27-28页 |
| ·股指期货期现套利的操作流程 | 第28-30页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货期现套利计量模型与方法 | 第30-35页 |
| ·门限阈值协整模型与方法 | 第30-32页 |
| ·误差修正模型 (ECM) 的构成机理 | 第32-34页 |
| ·基于误差修正模型的门限阈值协整估计与检验 | 第34-35页 |
| 第5章 沪深 300 股指期货期现套利的实证分析 | 第35-52页 |
| ·计量模型分析 | 第35-40页 |
| ·三区制门限协整与套利 | 第40-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |