| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-35页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-30页 |
| ·开放式基金赎回现象研究综述 | 第15-18页 |
| ·开放式基金风险收益研究综述 | 第18-22页 |
| ·开放式基金持续性研究综述 | 第22-30页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第30-34页 |
| ·创新之处 | 第34-35页 |
| 第2章 现代投资理论与投资基金的理论基础 | 第35-47页 |
| ·投资组合理论 | 第35-41页 |
| ·资产组合的选择理论 | 第35-40页 |
| ·基金投资组合的确定 | 第40-41页 |
| ·资本资产定价理论 | 第41-44页 |
| ·资本资产定价基本假设 | 第41-42页 |
| ·资本资产定价基本模型 | 第42-43页 |
| ·资本资产定价模型在我国证券市场的适用性分析 | 第43-44页 |
| ·有效市场假说理论 | 第44-47页 |
| 第3章 我国开放式基金发展现状分析 | 第47-67页 |
| ·我国开放式基金概述 | 第47-50页 |
| ·开放式基金的分类 | 第47-49页 |
| ·开放式基金发展的总体特征 | 第49-50页 |
| ·开放式基金收益与分红表现 | 第50-55页 |
| ·基金净值表现 | 第50页 |
| ·基金份额规模表现 | 第50-51页 |
| ·基金收益率表现 | 第51-53页 |
| ·基金公司分红 | 第53-55页 |
| ·我国基金行业发展状况 | 第55-62页 |
| ·基金市场结构特征分析 | 第55-58页 |
| ·基金产品状况 | 第58-61页 |
| ·基金产品发行 | 第61-62页 |
| ·我国基金市场格局分析 | 第62-67页 |
| 第4章 基于最优投资组合的开放式基金价值评估研究 | 第67-100页 |
| ·证券投资组合选择的前提 | 第67-69页 |
| ·证券收益相关结构:单指数模型 | 第67-68页 |
| ·证券收益相关结构:多指数模型 | 第68-69页 |
| ·单一资产β值的确定 | 第69-74页 |
| ·文献回顾 | 第69-71页 |
| ·数学定义法 | 第71页 |
| ·单因素回归法 | 第71-72页 |
| ·基于公司基本面贝塔法 | 第72-74页 |
| ·不允许卖空的最优投资组合的确定 | 第74-93页 |
| ·研究思路 | 第74-76页 |
| ·基本假设 | 第76页 |
| ·最优投资组合的推导 | 第76-78页 |
| ·最优投资组合的"三阶段"检验法 | 第78-82页 |
| ·最优投资组合求解过程 | 第82-93页 |
| ·基于最优投资组合的开放式基金内在价值的实证分析 | 第93-100页 |
| ·基金内在价值评估模型 | 第93-96页 |
| ·研究样本及数据 | 第96-97页 |
| ·实证分析结论 | 第97-100页 |
| 第5章 基于最优投资组合的开放式基金业绩评价研究 | 第100-119页 |
| ·开放式基金业绩驱动因素分析 | 第100-103页 |
| ·外部业绩驱动因素分析 | 第100-101页 |
| ·内部业绩驱动因素分析 | 第101-103页 |
| ·开放式基金业绩的两种评价角度 | 第103-104页 |
| ·开放式基金业绩评价指标体系构建 | 第104-109页 |
| ·构建评价指标体系的现实意义 | 第104-105页 |
| ·构建指标体系的原则 | 第105-106页 |
| ·指标描述 | 第106-109页 |
| ·基于最优投资组合的开放式基金业绩评价的实证分析 | 第109-116页 |
| ·研究模型 | 第109-111页 |
| ·研究样本及数据处理 | 第111-113页 |
| ·基于熵权——层次法确定各指标的综合权数 | 第113页 |
| ·基于熵权——层次法下基金业绩的模糊评判的实证分析 | 第113-116页 |
| ·比较研究 | 第116-119页 |
| 第6章 开放式基金业绩持续性的实证研究 | 第119-129页 |
| ·开放式基金业绩持续性研究的必要性与意义 | 第119-120页 |
| ·基于联列表法的业绩持续性检验 | 第120-126页 |
| ·研究假设 | 第120页 |
| ·研究样本 | 第120-121页 |
| ·绝对业绩指标 | 第121页 |
| ·显著性检验 | 第121-125页 |
| ·研究结果 | 第125-126页 |
| ·基于横截面回归法的持续性检验 | 第126-128页 |
| ·研究思路 | 第126页 |
| ·研究模型 | 第126页 |
| ·研究样本 | 第126-127页 |
| ·实证分析 | 第127-128页 |
| ·基金业绩持续性实证研究结论 | 第128-129页 |
| 第7章 结论与展望 | 第129-131页 |
| ·研究结论 | 第129页 |
| ·研究存在的不足 | 第129-130页 |
| ·展望 | 第130-131页 |
| 参考文献 | 第131-137页 |
| 致谢 | 第137-138页 |
| 附录A 2007年股票型基金重仓股的贝塔系数计算结果 | 第138-140页 |
| 附录B 2007年样本基金最优投资组合第三阶段检验计算结果 | 第140-142页 |
| 附录C 2007年股票型基金基本数据 | 第142-180页 |
| 附录D 2004年股票型基金年度、半年度、季度绝对收益率数据表 | 第180-181页 |
| 附录E 2005年股票型基金年度、半年度、季度绝对收益率数据表 | 第181-182页 |
| 附录F 2006年股票型基金年度、半年度、季度绝对收益率数据表 | 第182-184页 |
| 附录G 2007年股票型基金年度、半年度、季度绝对收益率数据表 | 第184-187页 |
| 附录H 2008年股票型基金年度、半年度、季度绝对收益率数据表 | 第187-191页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第191页 |
