| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-13页 |
| ·论文的研究意义 | 第8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-12页 |
| ·本文的研究方法及创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 利率市场化与利率风险管理的理论框架 | 第13-19页 |
| ·利率市场化的理论根源 | 第13-16页 |
| ·利率市场化的含义 | 第13-14页 |
| ·利率市场化的理论基础 | 第14-16页 |
| ·利率风险管理理论 | 第16-19页 |
| ·利率风险管理的必要性 | 第16-17页 |
| ·利率风险管理的理论根源 | 第17-19页 |
| 第3章 利率市场化与商业银行的利率风险 | 第19-28页 |
| ·国际利率市场化改革实践及其启示 | 第19-22页 |
| ·主要国家利率市场化改革实践 | 第19-20页 |
| ·主要国家利率市场化改革对我国的启示 | 第20-22页 |
| ·中国的利率市场化改革 | 第22-24页 |
| ·中国利率市场化改革的历史回顾 | 第22-23页 |
| ·中国利率市场化改革的趋势 | 第23-24页 |
| ·利率市场化下商业银行面临的利率风险 | 第24-28页 |
| ·对利率风险定义的说明 | 第24-25页 |
| ·利率市场化下商业银行面临的阶段性风险 | 第25-26页 |
| ·利率市场化下商业银行面临的恒久性风险 | 第26-28页 |
| 第4章 发达国家利率风险管理及其经验借鉴 | 第28-41页 |
| ·发达国家商业银行利率风险的测度方法 | 第28-35页 |
| ·利率敏感性分析方法 | 第28-30页 |
| ·久期缺口模型 | 第30-32页 |
| ·VAR 模型方法 | 第32-33页 |
| ·压力测试模型和情景分析模型 | 第33-35页 |
| ·发达国家商业银行的利率风险管理方法 | 第35-39页 |
| ·资产负债表内管理方法 | 第35-37页 |
| ·资产负债表外管理方法 | 第37-39页 |
| ·发达国家商业银行利率风险管理对我国的启示 | 第39-41页 |
| 第5章 我国利率风险管理现状的实证分析及存在的问题 | 第41-48页 |
| ·我国利率风险管理现状的实证分析 | 第41-45页 |
| ·利率市场化过程中面临的阶段性风险实证分析 | 第41-42页 |
| ·我国商业银行面临的利率风险程度的实证分析 | 第42-43页 |
| ·我国商业银行利率敏感性缺口现状分析 | 第43-45页 |
| ·中国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第45-48页 |
| ·内部环境的制约而引起的管理问题 | 第45-46页 |
| ·外部因素的制约而引起的管理问题 | 第46-48页 |
| 第6章 强化商业银行利率风险管理的对策思考 | 第48-53页 |
| ·构建高效的商业银行利率风险内部管理体系 | 第48-51页 |
| ·建立完善的利率风险内控机制，设立专门的利率风险管理部门 | 第48-49页 |
| ·选择合适的利率风险管理模型，不断升级利率风险测度技术 | 第49页 |
| ·建立和完善高级利率风险管理人才的培养机制 | 第49-50页 |
| ·建立高度协调的产品定价体系 | 第50-51页 |
| ·营造良好的有利于商业银行经营的宏观金融环境 | 第51-53页 |
| ·加快完善我国的金融市场 | 第51页 |
| ·调整和完善金融法规 | 第51-52页 |
| ·改革和完善对商业银行利率风险的外部监管 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
