| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究的背景与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外相关研究的综述 | 第8-11页 |
| ·国外理论研究 | 第8页 |
| ·国外实证研究 | 第8-9页 |
| ·国内综述 | 第9-11页 |
| ·本文主要的研究内容、方法和创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 股市流动性溢价的概念与理论 | 第13-23页 |
| ·流动性与流动性溢价的含义 | 第13-16页 |
| ·流动性与流动性溢价的定义 | 第13-14页 |
| ·流动性的度量 | 第14-16页 |
| ·流动性溢价的度量 | 第16页 |
| ·流动性溢价的主要理论 | 第16-18页 |
| ·Amihud-Mendelson 模型（1986） | 第16页 |
| ·Amihud-Mendelson 模型（2002） | 第16-17页 |
| ·Longstaff 模型（1995） | 第17页 |
| ·Wu 和Wang 模型（2003） | 第17-18页 |
| ·流动性溢价研究的主要方法 | 第18-23页 |
| ·因子分析方法 | 第18-19页 |
| ·平行数据固定影响变系数回归模型 | 第19-23页 |
| 第三章 中国股市流动性综合指标的构建 | 第23-28页 |
| ·因子分析的指标与样本数据选择 | 第23-24页 |
| ·实证分析与结论 | 第24-28页 |
| 第四章 中国股市流动性溢价的存在性及模型的构建 | 第28-33页 |
| ·中国股市流动性溢价的存在性 | 第28-29页 |
| ·中国股市流动性溢价模型的构建及指标选择 | 第29-30页 |
| ·模型识别 | 第30-32页 |
| ·股票收益率与流动性因子的单因素平行数据回归 | 第30-31页 |
| ·加入控制变量的多因素平行数据回归 | 第31-32页 |
| ·模型的构建 | 第32-33页 |
| 第五章 中国股市流动性溢价的存在性和影响效应的实证分析 | 第33-47页 |
| ·样本区间和样本的选择和处理 | 第33页 |
| ·从个股角度对中国股市流动性溢价存在性的检验 | 第33-35页 |
| ·从行业角度对中国股市流动性溢价存在性的检验 | 第35-38页 |
| ·股票的行业分类与统计特征 | 第35-37页 |
| ·对行业股票数据的总体实证分析 | 第37-38页 |
| ·从个股角度分析中国股市流动性溢价的稳定效应 | 第38-42页 |
| ·市场态势对个股流动性溢价的影响 | 第38-40页 |
| ·含B 股对个股流动性溢价影响 | 第40-42页 |
| ·从行业角度分析中国股市流动性溢价的稳定效应 | 第42-46页 |
| ·市场态势对不同行业股票流动性溢价的影响 | 第42-46页 |
| ·主要结论 | 第46-47页 |
| 附录 A | 第47-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
