| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-25页 |
| ·论文选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-23页 |
| ·国外相关研究综述 | 第12-15页 |
| ·国内相关研究综述 | 第15-22页 |
| ·研究述评 | 第22-23页 |
| ·主要研究内容及方法 | 第23-24页 |
| ·主要研究内容 | 第23页 |
| ·主要研究方法 | 第23-24页 |
| ·技术路线 | 第24-25页 |
| 第2章 信用风险特征及Credit Metrics 模型概述 | 第25-35页 |
| ·信用风险含义 | 第25-26页 |
| ·风险 | 第25页 |
| ·信用风险 | 第25-26页 |
| ·信用风险特征 | 第26-29页 |
| ·信用风险概率分布具有可偏性 | 第27-28页 |
| ·信用风险的非系统性 | 第28页 |
| ·信用风险数据不易获取 | 第28-29页 |
| ·Credit Metrics 模型概述 | 第29-34页 |
| ·模型的分析框架 | 第29-31页 |
| ·模型的基本思想 | 第31-32页 |
| ·单笔贷款信用风险 | 第32-34页 |
| ·贷款组合信用风险 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 基于Credit Metrics 的A 银行信用风险分析 | 第35-55页 |
| ·A 银行的基本情况 | 第35-38页 |
| ·A 商业银行的确定 | 第35页 |
| ·A 商业银行信用风险管理现状 | 第35-36页 |
| ·样本数据的选择 | 第36-38页 |
| ·基于模型的A 银行参数计量 | 第38-44页 |
| ·违约率和违约回收率的确定 | 第38-39页 |
| ·信用转移矩阵的确定 | 第39-40页 |
| ·远期收益率曲线的确定 | 第40-43页 |
| ·资产相关系数的确定 | 第43-44页 |
| ·单笔资产价值与资产组合风险价值 | 第44-47页 |
| ·单笔资产价值 | 第44-46页 |
| ·组合资产价值 | 第46-47页 |
| ·利用Monte Carlo 模拟求组合信用风险 | 第47-53页 |
| ·Monte Carlo 模拟与Cholesky 分解技术原理 | 第47-50页 |
| ·组合资产价值计算步骤 | 第50-52页 |
| ·组合的风险价值 | 第52-53页 |
| ·结果分析 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 基于应用价值的Credit Metrics 模型不足 | 第55-60页 |
| ·历史数据的统计较为复杂 | 第55-56页 |
| ·信用评价体系不够完善 | 第56-57页 |
| ·缺乏有效的内部信用评级制度 | 第56页 |
| ·商业信用评级机构还不够成熟 | 第56-57页 |
| ·缺乏相应的风险管理人才 | 第57-58页 |
| ·缺乏完善的风险管理系统 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 基于应用价值的Credit Metrics 模型改进 | 第60-67页 |
| ·建立违约率数据库 | 第60-61页 |
| ·促进信用评级的发展 | 第61-63页 |
| ·促进外部信用评级的发展 | 第61-62页 |
| ·建立有效的信息收集和处理系统 | 第62页 |
| ·加强社会信用文化建设 | 第62-63页 |
| ·完善远期收益率曲线 | 第63-65页 |
| ·加强风险管理人才培养 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录1 贷款现值表 | 第72-75页 |
| 附录2 Matlab 主程序 | 第75-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
