| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-11页 |
| （一） 本文研究的背景及意义 | 第7-9页 |
| （二） 本文研究的内容与方法 | 第9-10页 |
| （三） 本文的创新之处 | 第10-11页 |
| 一、商业银行操作风险基本理论 | 第11-16页 |
| （一） 商业银行操作风险概述 | 第11-13页 |
| 1. 操作风险的概念 | 第11-12页 |
| 2. 操作风险的特征 | 第12-13页 |
| （二） 操作风险的分类 | 第13-16页 |
| 1. 内部风险与外部风险 | 第14页 |
| 2. 损失发生的产品线和损失事件 | 第14-16页 |
| 二、我国商业银行操作风险现状研究 | 第16-25页 |
| （一） 我国商业银行操作风险的总体情况 | 第16-18页 |
| （二） 我国商业银行操作风险的分类 | 第18-25页 |
| 1. 按业务部门分类的操作风险分析 | 第18-20页 |
| 2. 按损失事件类型分类的操作风险分析 | 第20-23页 |
| 3. 其它分类的操作风险分析 | 第23-25页 |
| 三、基于损失分布法的操作风险量化 | 第25-36页 |
| （一） 操作风险在量化方法上的划分 | 第25-26页 |
| 1. 预期损失 | 第25页 |
| 2. 非预期损失 | 第25-26页 |
| 3. 灾难性风险损失 | 第26页 |
| （二） 操作风险的分类计量 | 第26-33页 |
| 1.对预期损失的分析及计量 | 第27-31页 |
| 2. 对非预期损失的分析及计量 | 第31-33页 |
| （三） 操作风险计量的实证分析 | 第33-36页 |
| 四、操作风险的经济资本分配 | 第36-43页 |
| （一） 经济资本的内涵 | 第36-37页 |
| 1. 有效资本说 | 第36页 |
| 2. 管理资本说 | 第36页 |
| 3. 风险资本说 | 第36-37页 |
| 4. 非预期损失说 | 第37页 |
| （二） 操作风险经济资本的量化方法 | 第37-40页 |
| 1. 基本指标法的内容及评述 | 第37-38页 |
| 2. 标准法的内容及评述 | 第38-39页 |
| 3. 高级计量法的内容及评述 | 第39-40页 |
| （三） 基于操作风险量化方法对经济资本进行有效分配 | 第40-43页 |
| 1. 操作风险经济资本量化方法比较 | 第40-41页 |
| 2. 基于损失分布法的经济资本配置 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50页 |