| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-16页 |
| ·国外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-16页 |
| ·研究内容、框架及创新点 | 第16-19页 |
| ·研究内容及框架 | 第16-17页 |
| ·主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 统计套利及相关理论 | 第19-32页 |
| ·有效市场理论与传统套利理论 | 第19-21页 |
| ·有效市场理论 | 第19-20页 |
| ·传统套利理论 | 第20-21页 |
| ·统计套利理论 | 第21-27页 |
| ·统计套利定义 | 第21-22页 |
| ·统计套利策略 | 第22页 |
| ·统计套利原理及操作流程 | 第22-24页 |
| ·统计套利中资产价格关系模型 | 第24-27页 |
| ·统计套利实施所需市场机制、交易手段及主要技术支持 | 第27-32页 |
| ·统计套利实施所需市场机制——融资融券概述 | 第27-28页 |
| ·统计套利实施手段——程序化交易概述 | 第28-30页 |
| ·统计套利主要技术支持——数据及交易模型 | 第30-32页 |
| 第三章 基于协整模型的统计套利策略实证研究 | 第32-59页 |
| ·相关性分析初步筛选统计套利对象 | 第32-37页 |
| ·数据选取与处理 | 第33-34页 |
| ·日数据相关性分析 | 第34-35页 |
| ·日内高频数据相关性分析 | 第35-37页 |
| ·运用日数据和日内高频数据进行统计套利 | 第37-52页 |
| ·协整分析、描述统计分析及去中心化处理 | 第37-41页 |
| ·常用统计套利策略规则 | 第41-43页 |
| ·交易成本及费用计算 | 第43-44页 |
| ·统计套利机会及损益分析 | 第44-50页 |
| ·数据频率对统计套利策略绩效的影响分析 | 第50-52页 |
| ·常用统计套利策略改进及其实证研究 | 第52-59页 |
| ·新统计套利策略规则 | 第53页 |
| ·统计套利机会及损益分析 | 第53-56页 |
| ·新策略效果评估 | 第56-59页 |
| 第四章 基于卡尔曼滤波模型的统计套利策略实证研究 | 第59-70页 |
| ·卡尔曼滤波分析——估计β参数 | 第59-60页 |
| ·价差序列的描述统计分析及去中心化处理 | 第60-61页 |
| ·交易信号的发出规则 | 第61-62页 |
| ·统计套利机会及损益分析 | 第62-66页 |
| ·卡尔曼滤波模型效果评估 | 第66-70页 |
| 第五章 基于组合预测思想的统计套利策略创新设计及实证研究 | 第70-81页 |
| ·基于组合预测思想的统计套利策略规则 | 第70-71页 |
| ·统计套利机会及损益分析 | 第71-75页 |
| ·组合策略效果评估 | 第75-81页 |
| 第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
| ·论文主要结论 | 第81-82页 |
| ·论文不足之处及以后研究方向 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第88页 |