| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 文章结构及框架 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述与理论基础 | 第14-21页 |
| 2.1 波动率相关文献综述 | 第14页 |
| 2.2 波动率相关理论基础 | 第14-17页 |
| 2.2.1 ARMA模型 | 第15-16页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.3 期权定价相关理论基础 | 第17-20页 |
| 2.3.1 Black-Scholes-Merton期权定价模型 | 第17-19页 |
| 2.3.2 二叉树期权定价模型 | 第19页 |
| 2.3.3 蒙特卡洛模拟模型 | 第19-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 我国现货黄金市场波动率实证分析 | 第21-36页 |
| 3.1 中国黄金市场的发展情况 | 第21-23页 |
| 3.2 数据选取及特征分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 收益率统计特性 | 第24-26页 |
| 3.2.2 收益率平稳性检验 | 第26-27页 |
| 3.2.3 自相关和偏相关检验 | 第27页 |
| 3.3 模型的建立 | 第27-34页 |
| 3.3.1 异方差检验 | 第27-28页 |
| 3.3.2 GARCH模型的建立 | 第28-31页 |
| 3.3.3 波动率预测 | 第31-32页 |
| 3.3.4 杠杆效应验证 | 第32-33页 |
| 3.3.5 模型预测结果 | 第33页 |
| 3.3.6 波动率变化的影响 | 第33-34页 |
| 3.4 国际现货黄金与我国现货黄金波动率情况对比 | 第34-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 以我国现货黄金为标的的期权定价 | 第36-43页 |
| 4.1 我国现货黄金为标的的期权产品介绍 | 第36-37页 |
| 4.2 期权参数设定 | 第37页 |
| 4.3 Black-Scholes-Merton期权定价模型 | 第37-38页 |
| 4.4 二叉树模型 | 第38-39页 |
| 4.5 蒙特卡罗模拟 | 第39-40页 |
| 4.6 欧式期权的希腊字母 | 第40-42页 |
| 4.7 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 结束语 | 第43-45页 |
| 5.1 主要工作与创新点 | 第43-44页 |
| 5.2 后续研究工作 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录1 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |