| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 第二章 理论基础与分析 | 第14-18页 |
| 2.1 有效市场假说 | 第14页 |
| 2.2 信息不对称理论与互联网信息传播 | 第14-15页 |
| 2.3 噪声交易理论 | 第15页 |
| 2.4 行为金融学理论 | 第15-16页 |
| 2.5 我国股市非理性投资行为 | 第16-18页 |
| 2.5.1 羊群效应 | 第16页 |
| 2.5.2 处置效应 | 第16页 |
| 2.5.3 过度自信 | 第16-18页 |
| 第三章 指标构建与实现 | 第18-25页 |
| 3.1 投资者非理性行为指标构建 | 第18-21页 |
| 3.1.1 现有投资者非理性行为指标 | 第18-20页 |
| 3.1.2 本文投资者非理性指标 | 第20-21页 |
| 3.2 投资者非理性指标实现 | 第21-25页 |
| 3.2.1 文本数据来源 | 第21-22页 |
| 3.2.2 研究对象选择 | 第22页 |
| 3.2.3 文本分类 | 第22-25页 |
| 第四章 指标体系的实践与分析 | 第25-35页 |
| 4.1 数据处理 | 第25-26页 |
| 4.1.1 原始数据 | 第25页 |
| 4.1.2 数据清理 | 第25页 |
| 4.1.3 数据呈现 | 第25-26页 |
| 4.2 文本预处理 | 第26-29页 |
| 4.2.1 中文处理 | 第26页 |
| 4.2.2 建立词库 | 第26-27页 |
| 4.2.3 中文分词 | 第27页 |
| 4.2.4 停用词处理 | 第27-28页 |
| 4.2.5 文本呈现 | 第28-29页 |
| 4.3 文本分类 | 第29-31页 |
| 4.3.1 训练集准备 | 第29-30页 |
| 4.3.2 特征处理 | 第30页 |
| 4.3.3 分类模型比较与选取 | 第30-31页 |
| 4.4 投资者非理性行为指数构建 | 第31-35页 |
| 4.4.1 投资者非理性行为指数可视化呈现 | 第31-33页 |
| 4.4.2 投资者非理性行为指数平稳性检验 | 第33页 |
| 4.4.3 投资者非理性行为指数正态性检验 | 第33-35页 |
| 第五章 投资者非理性行为对股票市场的影响分析 | 第35-40页 |
| 5.1 股票市场特征描述性分析 | 第35-36页 |
| 5.2 投资者非理性行为与股票收益率的关系 | 第36-40页 |
| 5.2.1 五因素模型指标选取 | 第36页 |
| 5.2.2 沪深300指数期货非理性行为指数期货与股票收益率的实证分析 | 第36-38页 |
| 5.2.3 沪深300指数非理性行为指数与股票收益率的实证分析 | 第38-40页 |
| 第六章 总结与展望 | 第40-43页 |
| 6.1 主要结论与建议 | 第40-41页 |
| 6.1.1 主要结论 | 第40页 |
| 6.1.2 政策建议 | 第40-41页 |
| 6.2 本文的创新与不足 | 第41页 |
| 6.2.1 本文创新之处 | 第41页 |
| 6.2.2 本文不足之处 | 第41页 |
| 6.3 研究展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录A | 第46-52页 |
| 在学期间的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |