| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 选题背景 | 第6页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第6-7页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第7-8页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第8-9页 |
| 第2章 文献综述和相关理论 | 第9-17页 |
| 2.1 文献综述 | 第9-13页 |
| 2.1.1 行业轮动相关文献综述 | 第9-10页 |
| 2.1.2 支持向量机相关文献综述 | 第10-13页 |
| 2.2 多因子选股模型相关理论 | 第13-15页 |
| 2.2.1 资本资产定价理论 | 第13-14页 |
| 2.2.2 APT模型 | 第14-15页 |
| 2.2.3 Fama-French的三因素模型 | 第15页 |
| 2.3 支持向量机原理 | 第15-17页 |
| 2.3.1 统计学习理论 | 第15-16页 |
| 2.3.2 支持向量机理论 | 第16-17页 |
| 第3章 量化投资的问题描述与分析 | 第17-21页 |
| 3.1 量化投资发展 | 第17-19页 |
| 3.1.1 国外量化投资发展进展 | 第17-18页 |
| 3.1.2 国内量化投资发展进展 | 第18-19页 |
| 3.2 量化投资现状分析 | 第19-21页 |
| 第4章 基于行业轮动策略SVM多因子选股模型的理论框架 | 第21-30页 |
| 4.1 行业轮动策略模型构建 | 第21-26页 |
| 4.1.1 行业轮动现象 | 第21页 |
| 4.1.2 行业轮动出现的原因 | 第21-22页 |
| 4.1.3 基于经济周期的行业轮动策略 | 第22-26页 |
| 4.1.3.1 经济周期 | 第22页 |
| 4.1.3.2 美林时钟投资理论 | 第22-25页 |
| 4.1.3.3 经济周期对行业配置的指导 | 第25-26页 |
| 4.2 基于SVM的多因子选股模型构建 | 第26-30页 |
| 4.2.1 多因子选股模型的构建 | 第26-28页 |
| 4.2.2 候选因子选取的理论依据 | 第28-29页 |
| 4.2.3 基于SVM的多因子选股模型构建 | 第29-30页 |
| 第5章 基于行业轮动策略SVM多因子选股模型的方案设计 | 第30-32页 |
| 第6章 选股模型的合理性检验以及实施途径 | 第32-52页 |
| 6.1 以GDP为基准的经济周期划分 | 第32-33页 |
| 6.2 行业轮动策略有效性检验 | 第33-40页 |
| 6.2.1 资本资产定价模型 | 第33-34页 |
| 6.2.2 行业分类 | 第34-36页 |
| 6.2.3 行业轮动有效性检验 | 第36-38页 |
| 6.2.4 模型区间行业轮动策略实证检验 | 第38-40页 |
| 6.3 有效因子的筛选 | 第40-45页 |
| 6.3.1 侯选因子的选择 | 第40-42页 |
| 6.3.2 衡量因子有效性的标准 | 第42-43页 |
| 6.3.3 因子有效性检验步骤 | 第43页 |
| 6.3.4 因子有效性检验实证结果 | 第43-45页 |
| 6.4 SVM多因子选股模型的构建 | 第45-47页 |
| 6.4.1 数据处理 | 第45页 |
| 6.4.2 最优核函数的选择 | 第45-46页 |
| 6.4.3 运行结果分析 | 第46-47页 |
| 6.5 基于行业轮动策略的SVM选股模型的构建 | 第47-52页 |
| 6.5.1 数据处理 | 第47页 |
| 6.5.2 最优核函数的选择 | 第47-48页 |
| 6.5.3 结果分析 | 第48页 |
| 6.5.4 参数优化后的结果 | 第48-52页 |
| 6.5.4.1 参数优化方法简介 | 第49-50页 |
| 6.5.4.2 参数优化后的结果 | 第50-52页 |
| 第7章 结论 | 第52-54页 |
| 7.1 结论 | 第52-53页 |
| 7.2 后续研究 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |