| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的可能创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 全球流动性对我国多层次资本市场影响的理论分析 | 第18-27页 |
| 2.1 全球流动性的内涵与测度 | 第18-19页 |
| 2.2 全球流动性的影响因素 | 第19-20页 |
| 2.2.1 主要经济体的货币政策的影响 | 第19-20页 |
| 2.2.2 全球经济一体化程度的影响 | 第20页 |
| 2.3 我国多层次资本市场发展的现状 | 第20-21页 |
| 2.4 我国多层次资本市场股票价格影响因素 | 第21-24页 |
| 2.4.1 宏观经济因素和区域产业因素 | 第21-22页 |
| 2.4.2 政治和军事因素 | 第22页 |
| 2.4.3 文化因素、自然因素和法律因素 | 第22-23页 |
| 2.4.4 公司因素与市场因素 | 第23-24页 |
| 2.5 全球流动性影响我国多层次资本市场价格水平的理论基础 | 第24-27页 |
| 2.5.1 传统货币数量论 | 第24页 |
| 2.5.2 弗里德曼现代货币数量理论 | 第24-25页 |
| 2.5.3 凯恩斯货币需求理论 | 第25页 |
| 2.5.4 理性预期学派的货币理论 | 第25-27页 |
| 第3章 全球流动性影响我国多层次资本市场的传导渠道 | 第27-33页 |
| 3.1 通货膨胀率传导渠道 | 第27-28页 |
| 3.2 信贷传导渠道 | 第28-29页 |
| 3.3 利率传导渠道 | 第29-30页 |
| 3.4 国际传导渠道 | 第30-31页 |
| 3.5 预期传导渠道 | 第31-33页 |
| 第4章 全球流动性对我国多层次资本市场价格影响的检验 | 第33-52页 |
| 4.1 全球流动性对我国多层次资本市场价格的周期联动效应检验 | 第33-39页 |
| 4.1.1 谱分析方法介绍 | 第33-34页 |
| 4.1.2 指标选取与数据处理 | 第34-35页 |
| 4.1.3 实证结果分析 | 第35-39页 |
| 4.2 全球流动性对我国多层次资本市场价格波动的时变效应检验 | 第39-43页 |
| 4.2.1 状态空间方法介绍 | 第39-40页 |
| 4.2.2 指标选取与数据处理 | 第40-41页 |
| 4.2.3 实证检验与结果分析 | 第41-43页 |
| 4.3 全球流动性影响我国多层次资本市场价格波动的溢出效应检验 | 第43-52页 |
| 4.3.1 向量自回归模型介绍 | 第43-44页 |
| 4.3.2 指标选取和数据处理 | 第44-45页 |
| 4.3.3 模型构建与结果分析 | 第45-52页 |
| 第5章 结论与思考 | 第52-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-55页 |
| 5.3 研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58页 |
