股票市场网络熵及影响因素研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-16页 |
| 1.2.1 股票关联网络构建的研究 | 第10-13页 |
| 1.2.2 股票市场的网络熵研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 网络结构与网络熵关系研究 | 第15页 |
| 1.2.4 研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.3 基本框架 | 第17-18页 |
| 1.4 研究创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第19-32页 |
| 2.1 复杂网络相关理论 | 第19-29页 |
| 2.1.1 复杂网络的发展和现状 | 第19-20页 |
| 2.1.2 复杂网络及其表示方法 | 第20-22页 |
| 2.1.3 复杂网络的常用统计量 | 第22-24页 |
| 2.1.4 几种常见的网络模型 | 第24-29页 |
| 2.2 网络熵相关理论 | 第29-31页 |
| 2.2.1 熵理论 | 第29页 |
| 2.2.2 信息熵 | 第29页 |
| 2.2.3 熵权 | 第29-30页 |
| 2.2.4 网络熵 | 第30-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 股票网络结构特征分析 | 第32-41页 |
| 3.1 动态演化的股票网络模型构建 | 第32-33页 |
| 3.2 网络结构特征分析 | 第33-34页 |
| 3.3 实证分析 | 第34-39页 |
| 3.3.1 样本数据 | 第34页 |
| 3.3.2 网络结构特征相互关系分析 | 第34-37页 |
| 3.3.3 网络结构特征的时间演化 | 第37-39页 |
| 3.3.4 研究结果分析 | 第39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第四章 股票网络熵及影响因素分析 | 第41-53页 |
| 4.1 网络熵构建 | 第41-42页 |
| 4.2 基于三种网络熵对中国股票市场的研究 | 第42-47页 |
| 4.2.1 样本数据 | 第42页 |
| 4.2.2 实证结果 | 第42-46页 |
| 4.2.3 研究结果分析 | 第46-47页 |
| 4.3 分行业股票市场网络熵研究 | 第47-50页 |
| 4.3.1 样本数据 | 第47页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第47-50页 |
| 4.3.3 研究结果分析 | 第50页 |
| 4.4 网络熵的影响因素研究 | 第50-52页 |
| 4.4.1 相关多元回归方程的构建 | 第50-51页 |
| 4.4.2 结果分析 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 作者简介 | 第60页 |
