我国非上市银行存款保险定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.4 本文结构 | 第17-21页 |
| 1.4.1 本文的研究思路 | 第17-19页 |
| 1.4.2 本文的研究框架图 | 第19-20页 |
| 1.4.3 本文的创新和不足 | 第20-21页 |
| 第2章 存款保险差别费率及我国现实选择 | 第21-30页 |
| 2.1 存款保险制度的起源和发展 | 第21页 |
| 2.2 存款保险制度与差别费率 | 第21-25页 |
| 2.3 我国实行差别费率的现实基础 | 第25-30页 |
| 第3章 存款保险的经典定价模型 | 第30-38页 |
| 3.1 期权定价模型 | 第30-33页 |
| 3.1.1 Merton期权定价模型 | 第30-32页 |
| 3.1.2 修正的期权定价模型 | 第32页 |
| 3.1.3 基于市场对照法的期权定价法 | 第32-33页 |
| 3.2 预期损失定价模型 | 第33-38页 |
| 3.2.1 预期损失模型 | 第33-35页 |
| 3.2.2 银行的资本配置与存款保险 | 第35-36页 |
| 3.2.3 基于资本配置的预期损失定价模型的推导 | 第36-38页 |
| 第4章 我国非上市银行存款保险定价实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 基于市场对照法的期权定价模型实证研究 | 第38-43页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第38页 |
| 4.1.2 计量模型的建立 | 第38-42页 |
| 4.1.3 测算的结果及分析 | 第42-43页 |
| 4.2 基于资本配置的预期损失模型实证研究 | 第43-46页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第43-44页 |
| 4.2.2 资本配置的预期损失模型测算分析 | 第44-46页 |
| 4.3 两种扩展模型测算结果的对比研究 | 第46-48页 |
| 第5章 结论与对策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第48-49页 |
| 5.2 相关的对策建议 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录一 上市银行2008-2013年面板数据 | 第55-59页 |
| 附录二 MATLAB编程 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
