| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·市场效率理论及论文的文献回顾 | 第14-20页 |
| ·市场效率理论 | 第14-15页 |
| ·股指期货对市场信息效率之价格发现研究 | 第15-17页 |
| ·股指期货对市场运行效率之波动性研究 | 第17-20页 |
| ·研究对象及主要内容 | 第20-22页 |
| ·论文的研究对象 | 第20页 |
| ·论文的主要内容 | 第20-22页 |
| ·论文的创新点 | 第22-23页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第23-30页 |
| ·世界金融市场上股指期货的产生与发展 | 第23-24页 |
| ·我国股指期货的推出进程 | 第24-25页 |
| ·股指期货的特点与功能 | 第25-27页 |
| ·股指期货的特点 | 第25-26页 |
| ·股指期货的功能 | 第26-27页 |
| ·沪深300 股票指数期货 | 第27-28页 |
| ·沪深300 指数及成分股 | 第27页 |
| ·沪深300 股指期货合约细则 | 第27-28页 |
| ·新华富时 A50 股票指数期货 | 第28-30页 |
| 第三章 方法和模型理论介绍 | 第30-38页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·脉冲响应函数 | 第31-32页 |
| ·协整关系及其检验 | 第32-33页 |
| ·E-G 两步法 | 第32-33页 |
| ·JJ 检验 | 第33页 |
| ·协整关系的建模：向量误差修正模型（VEC） | 第33-34页 |
| ·一般因子分解模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH 类模型 | 第35-38页 |
| ·条件异方差自回归（ARCH）模型 | 第35-36页 |
| ·广义ARCH 模型(GARCH) | 第36页 |
| ·非对称 TGARCH 模型 | 第36-38页 |
| 第四章 股指期货对现货市场信息效率影响的分析 | 第38-51页 |
| ·研究方法和思路 | 第38-39页 |
| ·数据的选择与处理 | 第39-40页 |
| ·股指期货对现货市场信息传递、价格发现影响的实证 | 第40-49页 |
| ·平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·脉冲响应函数 | 第41-45页 |
| ·长期均衡关系研究 | 第45-48页 |
| ·一般因子分解模型 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第五章 股指期货对现货市场运行效率影响的分析 | 第51-72页 |
| ·研究方法设计和数据处理 | 第51-52页 |
| ·研究方法设计 | 第51-52页 |
| ·数据处理 | 第52页 |
| ·股指期货与其现货指数的相对波动比较 | 第52-55页 |
| ·沪深300 仿真股指期货推出后对现货市场波动性影响的实证 | 第55-63页 |
| ·描述性统计 | 第55页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第55-59页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第59-61页 |
| ·修正GARCH 模型的建立 | 第61-62页 |
| ·GARCH 模型的扩展——TARCH 模型建模 | 第62-63页 |
| ·新华富时 A50 股指期货推出后对现货市场波动性影响的实证 | 第63-70页 |
| ·描述性统计 | 第63-64页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第64-67页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第67-69页 |
| ·修正GARCH 模型的建立 | 第69页 |
| ·GARCH 模型的扩展——TARCH 模型建模 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 第六章 结论 | 第72-75页 |
| ·主要实证结论及启示 | 第72-74页 |
| ·主要实证结论 | 第72-73页 |
| ·启示 | 第73-74页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第80页 |