地理邻近股票收益率协同性的实证研究--基于空间面板数据模型
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11页 |
| 1.4 研究方法和技术路线图 | 第11-13页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第12-13页 |
| 1.5 本文的贡献与创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述和相关理论 | 第14-28页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2 相关理论回顾 | 第16-27页 |
| 2.2.1 行为金融相关理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 地域联动相关理论 | 第17-19页 |
| 2.2.3 股票定价模型 | 第19-23页 |
| 2.2.4 空间计量相关模型 | 第23-27页 |
| 2.3 文献评述 | 第27-28页 |
| 第3章 地理邻近股票收益率协同变化的理论分析 | 第28-39页 |
| 3.1 地理邻近股票收益率协同性的基本理论概述 | 第28-29页 |
| 3.1.1 地域的划分标准 | 第28-29页 |
| 3.1.2 股票收益率地域协同性的概念 | 第29页 |
| 3.2 本地偏好及成因 | 第29-30页 |
| 3.3 股票收益率协同性的理论机制分析 | 第30-36页 |
| 3.4 检验控制变量选择的理论分析 | 第36-39页 |
| 第4章 地理邻近股票收益率协同变化的实证分析 | 第39-53页 |
| 4.1 变量和数据来源 | 第39-41页 |
| 4.1.1 样本选取和数据来源 | 第39页 |
| 4.1.2 变量说明 | 第39-41页 |
| 4.2 描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.3 空间相关性分析 | 第42-44页 |
| 4.4 空间计量模型的设定与实证分析 | 第44-47页 |
| 4.4.1 模型设定 | 第44-45页 |
| 4.4.2 模型的识别 | 第45-46页 |
| 4.4.3 实证分析 | 第46-47页 |
| 4.5 东、中西部对比分析 | 第47-48页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第48-53页 |
| 4.6.1 基于扩展模型的稳健性检验 | 第48-49页 |
| 4.6.2 基于样本的稳健性检验 | 第49-53页 |
| 第5章 结论及建议 | 第53-55页 |
| 5.1 结论 | 第53页 |
| 5.2 建议 | 第53-54页 |
| 5.3 未来研究与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第70页 |
