| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 对于KingKeltner模型的研究情况 | 第10页 |
| 1.2.2 对于程序化交易的研究情况 | 第10-14页 |
| 1.3 研究方法和工具 | 第14页 |
| 1.4 本文的主要结构及创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 King Keltner交易模型介绍 | 第15-21页 |
| 2.1 模型设计思路介绍 | 第15-17页 |
| 2.2 模型所使用的技术指标 | 第17-19页 |
| 2.3 模型在国外市场的适应情况 | 第19-21页 |
| 第3章 交易模型的设计及评价 | 第21-28页 |
| 3.1 交易模型设计流程及常见问题 | 第21-23页 |
| 3.1.1 设计流程 | 第21-22页 |
| 3.1.2 常见问题 | 第22-23页 |
| 3.2 交易模型常用评价指标 | 第23-26页 |
| 3.3 从行为金融学角度看投资者在实际中对模型的选择和使用 | 第26-28页 |
| 第4章 实证研究 | 第28-60页 |
| 4.1 研究思路 | 第28页 |
| 4.2 对测试品种的选择及测试结果分析 | 第28-37页 |
| 4.2.1 测试品种的选择 | 第28页 |
| 4.2.2 PTA合约介绍 | 第28-31页 |
| 4.2.3 PTA合约测试结果分析 | 第31-37页 |
| 4.3 对模型的优化 | 第37-50页 |
| 4.3.1 针对模型技术指标的优化 | 第37-39页 |
| 4.3.2 针对模型出场条件的优化 | 第39-42页 |
| 4.3.3 针对模型使用参数的优化 | 第42-45页 |
| 4.3.4 优化后模型的测试结果 | 第45-50页 |
| 4.4 采用Block-BootStrap方法对模型有效性的进一步检验 | 第50-56页 |
| 4.4.1 Block-BootStrap方法简介 | 第50页 |
| 4.4.2 处理过程 | 第50-51页 |
| 4.3.3 检验结果 | 第51-56页 |
| 4.5 在其他品种上的检验 | 第56-60页 |
| 第5章 总结和展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第65-66页 |
