| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 本文框架 | 第10-11页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第11页 |
| 1.5 本文不足与困难 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述与国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 2.1 货币错配的基本理论沿革 | 第12-13页 |
| 2.2 关于中美债权型货币错配的动因及风险挂钩分析 | 第13页 |
| 2.3 关于我国货币错配现状和测度问题 | 第13-14页 |
| 2.4 关于债券市场发展及测度问题 | 第14页 |
| 2.5 关于债市发展金融深化与货币错配关系的研究 | 第14-16页 |
| 2.5.1 国外学者研究 | 第14-15页 |
| 2.5.2 国内学者研究 | 第15-16页 |
| 2.6 消除货币错配的方案探讨 | 第16-17页 |
| 第3章 中国总体及对美货币错配现象研究 | 第17-28页 |
| 3.1 中国总体货币错配程度和现状 | 第17-24页 |
| 3.1.1 总体货币错配特征 | 第17-19页 |
| 3.1.2 总体货币错配程度测算 | 第19-23页 |
| 3.1.3 总体货币错配指数趋势分析 | 第23-24页 |
| 3.2 中国对美货币错配程度和现状 | 第24-28页 |
| 3.2.1 对美货币错配特征 | 第24-26页 |
| 3.2.2 对美货币错配程度分解 | 第26-27页 |
| 3.2.3 总体及对美货币错配趋势对比分析 | 第27-28页 |
| 第4章 我国在岸及离岸债市发展状况研究 | 第28-42页 |
| 4.1 在岸债券市场发展现状 | 第28-32页 |
| 4.1.1 在岸债券市场发展沿革 | 第28-29页 |
| 4.1.2 在岸债券市场发展存在问题 | 第29-32页 |
| 4.2 香港离岸债市发展现状 | 第32-35页 |
| 4.2.1 香港离岸债市发展沿革 | 第32-33页 |
| 4.2.2 香港离岸债市发展特点 | 第33-34页 |
| 4.2.3 离岸债市市场指标分析 | 第34-35页 |
| 4.3 旋转因子分析法提取的债市发展指标 | 第35-42页 |
| 4.3.1 指标体系描述 | 第35-37页 |
| 4.3.2 KMO 适当性检验和 Bartlett 球形检验 | 第37-38页 |
| 4.3.3 因子旋转可行性分析 | 第38页 |
| 4.3.4 因子旋转结果解释及得分序列生成 | 第38-42页 |
| 第5章 债市发展深化与货币错配的关系研究 | 第42-56页 |
| 5.1 债券市场深化对缓解货币错配的作用机制 | 第42-47页 |
| 5.1.1 在岸市场作用机制分析 | 第42-45页 |
| 5.1.2 离岸市场作用机制分析 | 第45-47页 |
| 5.2 在岸市场对总体货币错配的作用实证 | 第47-52页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第47-48页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第48-49页 |
| 5.2.3 VAR 建模阶数选取 | 第49页 |
| 5.2.4 VAR 模型平稳性分析 | 第49-50页 |
| 5.2.5 脉冲响应分析 | 第50-52页 |
| 5.3 在岸市场与离岸市场对中美货币错配的联合作用实证 | 第52-56页 |
| 5.3.1 回归变量描述 | 第52-53页 |
| 5.3.2 回归模型结果分析 | 第53-56页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第56-60页 |
| 6.1 本文结论 | 第56页 |
| 6.2 推动债券市场深化以缓解错配风险的措施 | 第56-60页 |
| 6.2.1 适度扩大人民币国债规模 | 第56-57页 |
| 6.2.2 大力发展人民币企业债 | 第57-58页 |
| 6.2.3 推动资产证券化债券等金融创新 | 第58页 |
| 6.2.4 建立科学有效的信用评级和信息制度 | 第58-59页 |
| 6.2.5 推动离岸人民币债券市场的发展 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在学期间的科研成果及发表的论文 | 第64页 |
