| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 含风险调整适应函数的价格动态模型研究背景、国内外发展现状及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 本文的主要工作 | 第7-9页 |
| 2 含风险调整适应函数的单资产价格动态模型 | 第9-17页 |
| 2.1 模型 | 第9-11页 |
| 2.2 确定性系统的稳定性分析 | 第11-17页 |
| 3 含风险调整适应函数的多资产价格动态模型 | 第17-26页 |
| 3.1 模型 | 第17-20页 |
| 3.2 确定性系统的稳定性分析 | 第20-26页 |
| 4 模型的仿真数据和真实市场数据的对比分析 | 第26-32页 |
| 4.1 模型时序图 | 第26-28页 |
| 4.2 收益时序的正态性检验 | 第28-29页 |
| 4.3 收益时序的平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.4 收益时序的长记忆性性检验 | 第30-32页 |
| 5 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |