| 中文摘要 | 第10-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| §1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| §1.2 选题意义 | 第14-15页 |
| §1.3 文献综述 | 第15-17页 |
| §1.4 本文的研究框架 | 第17-18页 |
| §1.5 本文的创新点 | 第18页 |
| §1.6 本文的可行性分析 | 第18-19页 |
| 第二章 常见形式的伊藤过程的模拟和统计推断 | 第19-42页 |
| §2.1 布朗运动的模拟和统计推断 | 第19-24页 |
| §2.1.1 预备知识 | 第19-21页 |
| §2.1.2 布朗运动模拟 | 第21页 |
| §2.1.3 执行程序和结果分析 | 第21-23页 |
| §2.1.4 正态性检验 | 第23-24页 |
| §2.2 常数漂移率和波动率的伊藤过程的模拟和统计推断 | 第24-31页 |
| §2.2.1 设计思路 | 第24页 |
| §2.2.2 执行程序与结果分析 | 第24-27页 |
| §2.2.3 正态性检验 | 第27-28页 |
| §2.2.4 比较分析 | 第28-31页 |
| §2.3 线性漂移率和波动率的伊藤过程的模拟和统计推断 | 第31-34页 |
| §2.3.1 设计思路 | 第31-32页 |
| §2.3.2 执行程序与结果分析 | 第32-34页 |
| §2.3.3 正态性检验 | 第34页 |
| §2.4 一般形式的伊藤过程的模拟和统计推断 | 第34-42页 |
| §2.4.1 设计思路 | 第34-35页 |
| §2.4.2 执行程序与结果分析 | 第35-36页 |
| §2.4.3 O-U过程的参数估计 | 第36-42页 |
| 第三章 伊藤过程用于模拟和预测股票价格 | 第42-63页 |
| §3.1 已知股票的收益率和波动率 | 第42-44页 |
| §3.2 基于伊藤引理对实际股票市场价格的模拟分析 | 第44-49页 |
| §3.2.1 描述股价的基本模型 | 第44-45页 |
| §3.2.2 股价模拟公式的推导 | 第45页 |
| §3.2.3 实证分析1 | 第45-47页 |
| §3.2.4 实证分析2 | 第47-48页 |
| §3.2.5 比较分析 | 第48-49页 |
| §3.3 几种不同随机过程模型模拟股价及对比分析 | 第49-59页 |
| §3.3.1 假设股价波动服从带有常数漂移率和常数波动率的随机过程模型 | 第49-51页 |
| §3.3.2 假设股价波动服从几何布朗运动模型 | 第51-53页 |
| §3.3.3 假设股价波动服从O-U过程模型 | 第53-56页 |
| §3.3.4 比较分析 | 第56-59页 |
| §3.4 伊藤过程用于预测 | 第59-63页 |
| 第四章 股价波动的指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型 | 第63-66页 |
| 第五章 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第71页 |
