| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 第一节 选题背景 | 第8-9页 |
| 第二节 研究内容及主要贡献 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-17页 |
| 第一节 资产价格与随机过程 | 第11-13页 |
| 第二节 跳跃与宏观信息发布 | 第13-15页 |
| 第三节 金融市场的共跳 | 第15-17页 |
| 第三章 研究方法及模型介绍 | 第17-25页 |
| 第一节 BTL跳跃检验方法 | 第17-20页 |
| 第二节 共跳检验方法 | 第20-21页 |
| 第三节 TOBIT-GARCH模型 | 第21-23页 |
| 第四节 Logit模型 | 第23-25页 |
| 第四章 跳跃及共跳的特征分析 | 第25-40页 |
| 第一节 指数数据描述 | 第25页 |
| 第二节 跳跃的特征分析 | 第25-33页 |
| 第三节 宏观信息与价格跳跃 | 第33-40页 |
| 第五章 宏观信息对跳跃和共跳的影响 | 第40-49页 |
| 第一节 宏观经济冲击与跳跃的实证研究 | 第40-46页 |
| 第二节 宏观经济冲击与共跳的实证研究 | 第46-49页 |
| 第六章 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |