| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-15页 |
| ·资产配置:理论与模型的演进 | 第7-12页 |
| ·现实考量:战略与战术的抉择 | 第12-14页 |
| ·本文结构安排及贡献 | 第14-15页 |
| 第一章 战术资产配置的若干方法 | 第15-22页 |
| ·行业配置策略 | 第15-16页 |
| ·风格配置策略 | 第16页 |
| ·其他策略:可转移Alpha及投资组合保险 | 第16-22页 |
| 第二章 行业配置:周期、分类与轮动 | 第22-32页 |
| ·行业景气周期分析 | 第22-23页 |
| ·行业配置基本框架 | 第23-27页 |
| ·多因素Alpha行业轮动模型 | 第27-32页 |
| 第三章 风格配置:界定、转移与绩效 | 第32-49页 |
| ·风格的界定与特征 | 第32-33页 |
| ·风格轮动模型与绩效分析 | 第33-37页 |
| ·基金的风格转移与业绩相关性 | 第37-49页 |
| 第四章 波动率预测:战术配置的择时 | 第49-60页 |
| ·主流风险波动指数 | 第50-51页 |
| ·波动率预测的理论模型与方法 | 第51-56页 |
| ·模型构建 | 第56-57页 |
| ·实证结果 | 第57-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |