| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第15-21页 |
| 1.2.1 关于汇率预测的研究 | 第15-18页 |
| 1.2.2 关于人民币汇率的研究 | 第18-20页 |
| 1.2.3 关于混频数据模型的研究 | 第20-21页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第21-24页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-24页 |
| 第2章 人民币汇率预测与MIDAS建模的理论分析 | 第24-37页 |
| 2.1 人民币汇率的影响因素 | 第24-27页 |
| 2.1.1 经济因素 | 第24-25页 |
| 2.1.2 政治因素 | 第25-26页 |
| 2.1.3 其它因素 | 第26-27页 |
| 2.2 汇率预测的研究基础 | 第27-31页 |
| 2.2.1 汇率决定的基础性理论 | 第27-30页 |
| 2.2.2 汇率预测技术的演进 | 第30-31页 |
| 2.3 MIDAS模型与MS-MIDAS模型的构建 | 第31-37页 |
| 2.3.1 MIDAS模型及其构建 | 第32-35页 |
| 2.3.2 MS-MIDAS模型及其构建 | 第35-37页 |
| 第3章 基于MIDAS模型的人民币汇率预测实证 | 第37-51页 |
| 3.1 样本选取与走势分析 | 第37-42页 |
| 3.1.1 样本选取与数据来源 | 第37-38页 |
| 3.1.2 样本走势分析 | 第38-42页 |
| 3.2 单变量MIDAS模型的估计与人民币汇率预测 | 第42-46页 |
| 3.2.1 单变量MIDAS模型的估计 | 第42-43页 |
| 3.2.2 单变量MIDAS-AR模型的估计 | 第43-44页 |
| 3.2.3 单变量MIDAS-AR模型h步向前的人民币汇率预测结果 | 第44-46页 |
| 3.3 多变量MIDAS模型的估计与人民币汇率预测 | 第46-51页 |
| 3.3.1 多变量MIDAS模型估计结果 | 第46-48页 |
| 3.3.2 多变量MIDAS-AR模型估计与人民币汇率预测结果 | 第48-51页 |
| 第4章 基于MS-MIDAS模型的人民币汇率预测实证 | 第51-59页 |
| 4.1 MS-MIDAS建模准备 | 第51-53页 |
| 4.1.1 组合MIDAS模型权重方法 | 第51页 |
| 4.1.2 基于组合MIDAS模型的人民币汇率预测结果 | 第51-53页 |
| 4.2 MS-MIDAS模型的构建 | 第53-56页 |
| 4.2.1 MS-MIDAS模型的区制选择 | 第53-55页 |
| 4.2.2 MS-MIDAS模型的参数估计 | 第55-56页 |
| 4.3 人民币实际有效汇率的区制监测与预报 | 第56-59页 |
| 4.3.1 区制监测 | 第56-57页 |
| 4.3.2 实时预报 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 附录A 攻读学位期间参与的科研项目 | 第67-68页 |
| 附录B 实证研究所使用的部分Matlab程序 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
