我国短期融资券发行利差影响因素分析
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题的背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究的意义 | 第8页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第8页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第8页 |
| 1.3 研究思路及创新点 | 第8-11页 |
| 1.3.1 研究思路、方法及结构 | 第8-9页 |
| 1.3.2 创新点 | 第9-10页 |
| 1.3.3 不足之处 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第11-16页 |
| 2.1.1 信用风险定价模型 | 第11-16页 |
| 2.1.2 流动性溢价理论 | 第16页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第16-18页 |
| 2.3 对现有研究的简要评述 | 第18-19页 |
| 第三章 我国短期融资券市场概述 | 第19-27页 |
| 3.1 短期融资券简介 | 第19-20页 |
| 3.2 短期融资券发展历程 | 第20-21页 |
| 3.3 短期融资券发展现状 | 第21-23页 |
| 3.4 短期融资券未来发展趋势 | 第23-25页 |
| 3.5 短期融资券市场发展的重要意义 | 第25-27页 |
| 第四章 短期融资券券利差的影响因素 | 第27-31页 |
| 4.1 发行利差的界定 | 第27-28页 |
| 4.2 信用风险溢价 | 第28页 |
| 4.3 流动性风险溢价 | 第28-29页 |
| 4.4 系统性风险溢价 | 第29-30页 |
| 4.5 其他风险溢价 | 第30-31页 |
| 第五章 实证分析 | 第31-45页 |
| 5.1 数据的选择与分析 | 第31-33页 |
| 5.1.1 样本选择 | 第31页 |
| 5.1.2 变量选择及定义 | 第31-33页 |
| 5.1.3 实证方法 | 第33页 |
| 5.2 描述性统计分析 | 第33-38页 |
| 5.3 多元回归分析 | 第38-43页 |
| 5.4 模型检验 | 第43页 |
| 5.5 小结 | 第43-45页 |
| 第六章 结论与启示 | 第45-47页 |
| 6.1 研究的结论 | 第45页 |
| 6.2 启示 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
