随机波动模型下人民币汇率波动研究--基于MCMC模拟的贝叶斯分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-15页 |
| ·本文研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·研究内容和方法 | 第13-15页 |
| 2. 国内外研究现状 | 第15-25页 |
| ·SV模型国内外的研究现状 | 第15-16页 |
| ·汇率研究现状 | 第16-20页 |
| ·理论研究 | 第16-17页 |
| ·实证研究 | 第17-20页 |
| ·贝叶斯分析方法理论研究 | 第20-23页 |
| ·国外研究现状 | 第20-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22页 |
| ·贝叶斯方法的特点 | 第22-23页 |
| ·随机波动模型的含义,发展及应用简述 | 第23-25页 |
| 3. 随机波动模型与贝叶斯分析理论 | 第25-37页 |
| ·随机波动(SV)模型及其贝叶斯分析 | 第25-34页 |
| ·标准SV模型 | 第25-26页 |
| ·标准SV模型的统计结构 | 第26-27页 |
| ·标准SV模型的贝叶斯推断 | 第27-29页 |
| ·厚尾SV(SV-T)模型 | 第29-31页 |
| ·均值SV模型 | 第31-34页 |
| ·MCMC模拟方法及GIBBS抽样理论 | 第34-37页 |
| ·MCMC模拟方法 | 第34-35页 |
| ·Gibbs抽样理论 | 第35-37页 |
| 4. 人民币汇率时间序列的基本统计特征 | 第37-45页 |
| ·指标的选取 | 第37-38页 |
| ·数据的选取 | 第38-39页 |
| ·统计特征分析 | 第39-45页 |
| ·图形分析 | 第40-43页 |
| ·正态分布检验 | 第43页 |
| ·异方差检验 | 第43-45页 |
| 5. 人民币汇率收益率波动的实证分析 | 第45-62页 |
| ·WINBUGS软件操作步骤 | 第45-46页 |
| ·人民币汇率收益波动的实证分析 | 第46-57页 |
| ·标准SV(SV-N)模型实证分析 | 第46-49页 |
| ·厚尾SV(SV-T)模型实证分析 | 第49-51页 |
| ·均值SV(SV-MN)模型实证分析 | 第51-54页 |
| ·均值SV(SV-MT)模型实证分析 | 第54-57页 |
| ·SV模型族的比较 | 第57-60页 |
| ·人民币对美元汇率模拟结果的比较分析 | 第57-59页 |
| ·人民币对欧元汇率模拟结果的比较分析 | 第59-60页 |
| ·模型的DIC比较 | 第60-62页 |
| 6 结论 | 第62-65页 |
| ·本文结论 | 第62-63页 |
| ·本文的创新之处 | 第63-64页 |
| ·本文的不足之处 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
