| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第11-19页 |
| 0.1 研究的背景及目的 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 0.3 研究方法与研究思路 | 第17-18页 |
| 0.4 研究的主要创新点 | 第18-19页 |
| 1 企业年金资产配置相关理论基础 | 第19-32页 |
| 1.1 企业年金相关理论基础 | 第19-27页 |
| 1.1.1 企业年金的概念界定 | 第19-21页 |
| 1.1.2 企业年金基金投资运营的特点 | 第21-23页 |
| 1.1.3 企业年金的投资目标 | 第23-26页 |
| 1.1.4 企业年金的投资原则 | 第26-27页 |
| 1.2 资产配置理论 | 第27-32页 |
| 1.2.1 马克维茨均值-方差理论 | 第28-29页 |
| 1.2.2 资本资产定价理论 | 第29-30页 |
| 1.2.3 套利定价模型 | 第30-32页 |
| 2 我国企业年金投资渠道的选择 | 第32-44页 |
| 2.1 我国企业年金投资的法定资产类别与重要借鉴 | 第32-38页 |
| 2.1.1 货币市场工具 | 第33-34页 |
| 2.1.2 固定收益证券 | 第34-35页 |
| 2.1.3 股票 | 第35-36页 |
| 2.1.4 房地产与基础设施建设 | 第36-37页 |
| 2.1.5 海外市场 | 第37-38页 |
| 2.2 变量选择与处理 | 第38-44页 |
| 2.2.1 变量选择 | 第38-40页 |
| 2.2.2 数据性质 | 第40-44页 |
| 3 下偏距风险模型理论基础 | 第44-51页 |
| 3.1 下偏距风险模型产生与发展 | 第44-48页 |
| 3.1.1 风险的衡量 | 第44-45页 |
| 3.1.2 下偏距风险度量法 | 第45-47页 |
| 3.1.3 分位数风险测度 | 第47-48页 |
| 3.1.4 小结 | 第48页 |
| 3.2 下偏距风险度量模型在企业年金资产配置中的适用性分析 | 第48-51页 |
| 3.2.1 企业年金投资的内在要求 | 第49-50页 |
| 3.2.2 投资工具的收益特征 | 第50-51页 |
| 4 基于M-LPM模型的我国企业年金资产配置实证分析 | 第51-65页 |
| 4.1 目标收益率的确定 | 第51-56页 |
| 4.1.1 安全标准的划分 | 第51-52页 |
| 4.1.2 目标收益率的计算 | 第52-54页 |
| 4.1.3 目标收益率的比较分析 | 第54-56页 |
| 4.2 下偏距风险模型的实证检验 | 第56-63页 |
| 4.2.1 对2011年规定的资产类型的检验分析 | 第56-58页 |
| 4.2.2 加入海外资产的模拟分析 | 第58-61页 |
| 4.2.3 加入基础设施建设的模拟分析 | 第61-62页 |
| 4.2.4 加入基础设施建设与海外市场投资的模拟分析 | 第62-63页 |
| 4.3 小结 | 第63-65页 |
| 5 结论与不足 | 第65-68页 |
| 5.1 结论 | 第65-66页 |
| 5.2 研究的不足之处和未来的研究方向 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 个人简历 | 第76页 |
