固定比例投资组合保险的有效定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容、研究框架和创新点 | 第10-13页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外相关文献综述 | 第13-15页 |
| ·理论研究方面 | 第13-14页 |
| ·实证研究方面 | 第14-15页 |
| ·国内相关文献综述 | 第15-19页 |
| 第三章 相关概念概述 | 第19-23页 |
| ·固定比例投资组合保险 | 第19页 |
| ·马尔科夫过程 | 第19-20页 |
| ·希腊值 | 第20-23页 |
| ·Delta（δ）值 | 第20-21页 |
| ·Gamma（γ）值 | 第21页 |
| ·Vega（ν）值 | 第21-23页 |
| 第四章 基于马尔科夫的 CPPI 产品定价模型 | 第23-37页 |
| ·基本假设 | 第23-24页 |
| ·利率假设 | 第23页 |
| ·标的资产过程假设 | 第23-24页 |
| ·基于马尔科夫的定价方法 | 第24-29页 |
| ·理想状态下的 CPPI | 第24-25页 |
| ·利差、人工阈值、费用 | 第25-26页 |
| ·一个周期的过渡矩阵 | 第26-27页 |
| ·在 CPPI 存续期间的转换矩阵 | 第27-28页 |
| ·希腊值 | 第28-29页 |
| ·缺口风险 | 第29页 |
| ·相关影响因素分析 | 第29-37页 |
| ·息票类型 | 第29-31页 |
| ·利润锁定 | 第31-35页 |
| ·条件平衡 | 第35-36页 |
| ·美式 CPPI | 第36-37页 |
| 第五章 马尔科夫定价方法的数值特征及收敛性分析 | 第37-53页 |
| ·数值特征 | 第37-41页 |
| ·间距 | 第37-38页 |
| ·矩阵的矩阵与矩阵向量乘法 | 第38页 |
| ·均值和方差控制 | 第38-39页 |
| ·对流限制 | 第39-40页 |
| ·矩阵形式的半直接产品 | 第40页 |
| ·分段常数逼近 | 第40-41页 |
| ·收敛性分析 | 第41-53页 |
| ·风险资产模型 | 第41-43页 |
| ·乘数 | 第43-44页 |
| ·最大风险暴露 | 第44-46页 |
| ·最小风险 | 第46-47页 |
| ·缓冲限制 | 第47-48页 |
| ·利润锁定 | 第48-50页 |
| ·人工阈值 | 第50-53页 |
| 第六章 马尔科夫与蒙特卡洛定价方式的比较分析 | 第53-61页 |
| ·比较环境介绍 | 第53-55页 |
| ·比较结果分析 | 第55-61页 |
| ·间距大小 | 第55页 |
| ·逐段常逼近 | 第55-58页 |
| ·利润锁定 | 第58-61页 |
| 第七章 结论与展望 | 第61-63页 |
| ·结论 | 第61页 |
| ·展望 | 第61-63页 |
| 附录 A 扩散模型 | 第63-67页 |
| 附录 B 封闭公式 | 第67-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
