| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究评述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 商业银行系统性风险传染的理论研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 商业银行系统性风险传染的测度研究 | 第15-18页 |
| 1.2.3 简要评价 | 第18页 |
| 1.3 本文的研究思路与方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 主要研究内容和创新点 | 第19-21页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
| 1.4.2 创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 商业银行系统性风险传染的理论分析 | 第21-29页 |
| 2.1 商业银行系统性风险的构成 | 第21-23页 |
| 2.1.1 市场风险 | 第21页 |
| 2.1.2 利率风险 | 第21-23页 |
| 2.1.3 购买力风险 | 第23页 |
| 2.1.4 汇率风险 | 第23页 |
| 2.2 影响商业银行系统性风险传染的共同因素 | 第23-26页 |
| 2.2.1 宏观经济环境的影响 | 第24页 |
| 2.2.2 商业银行自身体系的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.3 信息不对称导致系统性风险传染的发生 | 第25-26页 |
| 2.3 商业银行系统性风险传染的特征 | 第26-27页 |
| 2.3.1 途径多样性 | 第26页 |
| 2.3.2 直接瞬时性 | 第26页 |
| 2.3.3 负外部性 | 第26-27页 |
| 2.3.4 高负债性 | 第27页 |
| 2.4 商业银行系统性风险传染的渠道 | 第27-29页 |
| 2.4.1 资产负债渠道 | 第27页 |
| 2.4.2 支付结算系统渠道 | 第27-28页 |
| 2.4.3 信息渠道 | 第28-29页 |
| 第3章 商业银行系统性风险传染的测度方法 | 第29-37页 |
| 3.1 Copula函数介绍 | 第29-32页 |
| 3.1.1 二元Copula函数 | 第29-30页 |
| 3.1.2 多元Copula函数 | 第30-31页 |
| 3.1.3 常用的Copula函数 | 第31-32页 |
| 3.2 Copula函数的相关性度量 | 第32-34页 |
| 3.2.1 Pearson相关系数r | 第32-33页 |
| 3.2.2 Spearman秩相关系数sr | 第33页 |
| 3.2.3 Kendall秩相关系数 t | 第33-34页 |
| 3.2.4 尾部相关系数 l | 第34页 |
| 3.3 Copula函数在风险传染测度方面的优越性 | 第34-35页 |
| 3.4 两个相关样本的符号秩检验 | 第35-37页 |
| 3.4.1 符号检验 | 第35页 |
| 3.4.2 Wilcoxon符号秩检验 | 第35-37页 |
| 第4章 我国商业银行系统性风险传染测度的实证研究 | 第37-48页 |
| 4.1 数据的选取 | 第37-38页 |
| 4.2 数据的基本统计特征 | 第38-40页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第40-48页 |
| 4.3.1 Copula函数测度结果分析 | 第40-46页 |
| 4.3.2 随机效应回归结果分析 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学位论文目录 | 第55-56页 |
| 附录B MATLAB程序 | 第56页 |