基于协整关系和比价关系的黄大豆一号、豆油、豆粕期货合约套利研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 日线协整关系研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 一分钟线协整关系研究 | 第10页 |
| 1.2.3 一分钟线比价套利研究 | 第10页 |
| 1.3 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.4 本篇论文创新之处 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 统计套利相关文献 | 第12-15页 |
| 2.2 比价套利相关文献 | 第15-16页 |
| 第3章 本文相关理论 | 第16-18页 |
| 3.1 协整理论 | 第16-17页 |
| 3.1.1 单位根检验 | 第16页 |
| 3.1.2 EG协整 | 第16-17页 |
| 3.2 ARIMA模型 | 第17-18页 |
| 第4章 数据处理模型构建与实证分析 | 第18-57页 |
| 4.1 基于日线数据的协整关系探讨 | 第18-26页 |
| 4.1.1 数据说明 | 第18页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第18-22页 |
| 4.1.3 ECM模型 | 第22-25页 |
| 4.1.4 套利交易可行性评估 | 第25-26页 |
| 4.2 基于1分钟k线数据的协整关系探讨 | 第26-45页 |
| 4.2.1 数据说明 | 第26页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第26-45页 |
| 4.3 基于一分钟k线数据的比价套利研究 | 第45-57页 |
| 4.3.1 数据说明 | 第45页 |
| 4.3.2 ARIMA模型建立了及说明 | 第45-50页 |
| 4.3.3 样本外套利交易回测结果 | 第50-57页 |
| 第5章 结论和建议 | 第57-63页 |
| 附录 | 第63-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
