| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·股指期货的概述 | 第9-12页 |
| ·股指期货的概念 | 第9页 |
| ·股指期货的特点 | 第9-10页 |
| ·股指期货的功能 | 第10-12页 |
| ·我国股指期货的运行状况 | 第12-14页 |
| ·我国股指期货的发展历程 | 第13页 |
| ·我国股指期货市场的运行特征 | 第13-14页 |
| ·论文选题的背景及研究意义 | 第14-15页 |
| ·文章研究方法、思路及文章结构的安排 | 第15-17页 |
| ·文章的研究方法及思路 | 第15-16页 |
| ·文章的结构安排 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处及需进一步研究的问题 | 第17-18页 |
| 2 研究综述 | 第18-33页 |
| ·国外研究现状综述 | 第18-29页 |
| ·主要的研究方法 | 第18-27页 |
| ·研究结论 | 第27-29页 |
| ·国内文献综述 | 第29-33页 |
| 3 沪深300股指期货引入对现货市场波动性影响的实证分析 | 第33-53页 |
| ·研究样本选择及模型介绍 | 第33-35页 |
| ·研究样本选择 | 第33页 |
| ·模型介绍 | 第33-35页 |
| ·数据的选取及基本统计特征 | 第35-37页 |
| ·数据选取及处理 | 第35-36页 |
| ·沪深300指数日收益率数据的基本统计特征 | 第36-37页 |
| ·沪深300指数GARCH模型的检验 | 第37-53页 |
| ·沪深300股指期货引入前GARCH模型的检验 | 第37-42页 |
| ·沪深300股指期货引入后GARCH模型的检验 | 第42-47页 |
| ·沪深300指数修正GARCH模型的检验 | 第47-53页 |
| 4 实证结论及原因分析 | 第53-59页 |
| ·实证结论 | 第53-54页 |
| ·实证结果 | 第53页 |
| ·结果分析 | 第53-54页 |
| ·原因分析 | 第54-59页 |
| ·规避系统性风险 | 第54-55页 |
| ·培养机构投资者 | 第55-56页 |
| ·增强股市流动性 | 第56-57页 |
| ·提高信息传递速度 | 第57-59页 |
| 5 结束语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第66页 |