| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 本论文研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 本文研究内容与思路 | 第10-13页 |
| 第2章 套期保值理论及相关文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 套期保值的概念和原理 | 第13-15页 |
| 2.1.1 套期保值的概念 | 第13页 |
| 2.1.2 套期保值的原理 | 第13-15页 |
| 2.2 套期保值理论的发展及文献回顾 | 第15-21页 |
| 2.2.1 套期保值理论的发展 | 第15-16页 |
| 2.2.2 针对最优套期保值比率的研究 | 第16-21页 |
| 第3章C公司套期保值业务现状及存在的问题分析 | 第21-26页 |
| 3.1 C公司介绍 | 第21-22页 |
| 3.2 C公司目前套期保值方法 | 第22-23页 |
| 3.3 C公司套期保值实例 | 第23-25页 |
| 3.4 C公司目前套期保值方法存在的问题 | 第25-26页 |
| 第4章 不同套期保值方法的比较及选择 | 第26-42页 |
| 4.1 模型的选取 | 第26-27页 |
| 4.1.1 传统的回归模型（OLS） | 第26页 |
| 4.1.2 广义自回归条件异方差模型（EC-GARCH） | 第26-27页 |
| 4.2 数据的选取及预处理 | 第27-30页 |
| 4.3 数据描述性分析 | 第30-34页 |
| 4.4 数据平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.5 Johansen协整检验 | 第35页 |
| 4.6 Granger因果性检验 | 第35-37页 |
| 4.7 最优套期保值比率的估算 | 第37-38页 |
| 4.7.1 传统简单回归模型 | 第37页 |
| 4.7.2 EC-GARCH（广义自回归条件异方差）模型 | 第37-38页 |
| 4.8 不同套期保值方法的绩效比较 | 第38-40页 |
| 4.9 C公司采用新套期保值方法的效果检验 | 第40-42页 |
| 结论及对C公司的建议 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-66页 |
| 致谢 | 第66页 |