基于VaR方法论我国企业外汇风险管理研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 引言 | 第7-11页 |
| (一) 国外研究现状 | 第8-9页 |
| (二) 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 一、我国企业的外汇风险分析 | 第11-23页 |
| (一) 外汇风险概述 | 第11-13页 |
| 1、外汇风险概念 | 第11页 |
| 2、外汇风险产生的原因 | 第11-13页 |
| (二) 我国企业外汇风险的概况 | 第13-19页 |
| 1、我国企业面临汇率变动的环境 | 第13-15页 |
| 2、我国企业外汇风险的分类 | 第15-17页 |
| 3、我国企业外汇风险管理的现状 | 第17-18页 |
| 4、我国企业面临的整体外汇风险和单笔业务外汇风险 | 第18-19页 |
| (三) 我国企业单笔业务外汇风险 | 第19-20页 |
| 1、我国企业单笔业务外汇风险现状 | 第19页 |
| 2、已有的计量方法 | 第19-20页 |
| (四) 我国企业整体外汇风险 | 第20-22页 |
| 1、回归法 | 第20-21页 |
| 2、三种风险分别计量 | 第21-22页 |
| (五) 对我国企业外汇风险及现有计量方法的总结 | 第22-23页 |
| 二、VaR原理及分析方法 | 第23-30页 |
| (一) VaR概念及其分析 | 第23-25页 |
| 1、VaR的概念 | 第23页 |
| 2、VaR的基本要素 | 第23-25页 |
| 3、VaR计算的假设条件 | 第25页 |
| (二) VaR计算原理 | 第25页 |
| (三) VaR计算方法及每种方法适用条件 | 第25-30页 |
| 1、历史模拟方法 | 第25-27页 |
| 2、分析方法 | 第27页 |
| 3、Monte Carlo模拟法 | 第27-28页 |
| 4、VaR不同计算方法的选择 | 第28-30页 |
| 三、运用VaR测量企业外汇风险 | 第30-40页 |
| (一) 运用VaR测算单笔业务外汇风险 | 第30-34页 |
| 1、单笔外汇风险使用VaR计算方法的选择 | 第30页 |
| 2、计算步骤 | 第30-31页 |
| 3、涉及一种外币的交易的VaR计算 | 第31-33页 |
| 4、涉及两种外币的交易组合的VaR计算 | 第33-34页 |
| (二) 运用VaR测算企业整体外汇风险 | 第34-40页 |
| 1、基本思想 | 第34页 |
| 2、外汇风险头寸的确定 | 第34-35页 |
| 3、外汇头寸的市场风险因素及资产组合的建立 | 第35-36页 |
| 4、模型的建立 | 第36-40页 |
| 四、基于VaR方法构建我国企业的外汇风险管理体系 | 第40-54页 |
| (一) VaR方法在企业风险方法体系中的作用 | 第40-42页 |
| 1、VaR方法的优点 | 第40页 |
| 2、VaR在风险决策中的作用 | 第40-41页 |
| 3、VaR方法的局限性 | 第41-42页 |
| 4、体系对VaR方法局限性的改进 | 第42页 |
| (二) 运用VaR方法的企业外汇风险体系的构架 | 第42-54页 |
| 1、企业外汇风险管理的组织系统 | 第42-44页 |
| 2、企业风险管理的信息系统 | 第44-46页 |
| 3、企业风险管理的功能系统 | 第46-53页 |
| 5、企业外汇风险体系的完善 | 第53-54页 |
| 结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文及科研成果 | 第58-59页 |
| 林剑硕士学位论文评阅及答辫情况表 | 第59页 |
