| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-27页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-25页 |
| 1.3 本文框架与研究方法 | 第25-26页 |
| 1.4 创新及不足 | 第26-27页 |
| 第2章 相关理论与模型分析 | 第27-38页 |
| 2.1 货币政策与股票价格相关性的理论简介 | 第27-29页 |
| 2.2 货币政策对股票价格影响的传导渠道 | 第29-33页 |
| 2.3 MS-VAR模型的构建原理 | 第33-36页 |
| 2.4 DCC-GARCH模型的估计原理 | 第36-38页 |
| 第3章 我国货币政策与股票价格相关性的区制研究 | 第38-49页 |
| 3.1 数据的选取与描述性统计 | 第38-39页 |
| 3.2 我国货币政策与股票价格相关性的区制划分 | 第39-43页 |
| 3.3 不同区制下相关性的非对称效应分析 | 第43-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第4章 基于DCC-GARCH模型货币政策与股票价格的动态相关性研究 | 第49-54页 |
| 4.1 DCC-GARCH模型的回归结果 | 第49-50页 |
| 4.2 DCC-GARCH模型动态条件相关系数分析 | 第50-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-54页 |
| 结论与建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62页 |