我国商业银行同业业务风险传染的特征及因素分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 对银行网络结构的研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 对银行风险传染渠道的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 对银行间风险传染影响因素的研究 | 第16-18页 |
| 1.2.4 评述 | 第18页 |
| 1.3 研究思路和文章框架 | 第18-19页 |
| 1.4 本文可能的创新及不足 | 第19-20页 |
| 1.4.1 创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19-20页 |
| 2 理论分析与研究假设 | 第20-24页 |
| 2.1 银行个体特征与银行的风险传染损失 | 第20-21页 |
| 2.2 市场集中度与银行的风险传染损失 | 第21-22页 |
| 2.3 宏观环境的变化与银行的风险传染损失 | 第22-24页 |
| 3 银行间风险传染模型的构建 | 第24-33页 |
| 3.1 网络估计方法的选择 | 第24-25页 |
| 3.1.1 数值模拟法 | 第24页 |
| 3.1.2 矩阵法 | 第24-25页 |
| 3.1.3 风险计量法 | 第25页 |
| 3.2 矩阵法的基本原理 | 第25-28页 |
| 3.2.1 同业网络的构建 | 第25-26页 |
| 3.2.2 双边交易量的估计 | 第26-28页 |
| 3.3 银行之间风险传染的违约算法 | 第28-30页 |
| 3.4 风险传染的过程分析 | 第30-33页 |
| 4 商业银行同业业务风险传染的实证分析 | 第33-40页 |
| 4.1 变量及数据描述 | 第33-35页 |
| 4.1.1 样本选择及数据来源 | 第33页 |
| 4.1.2 被解释变量 | 第33-34页 |
| 4.1.3 解释变量 | 第34-35页 |
| 4.2 计量模型的建立 | 第35-36页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第36-40页 |
| 5 结论及政策建议 | 第40-44页 |
| 5.1 结论 | 第40-41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-44页 |
| 5.2.1 提高系统性重要银行的资本金 | 第41-42页 |
| 5.2.2 适度控制银行的同业业务规模 | 第42页 |
| 5.2.3 建立和完善逆周期的监管机制 | 第42-43页 |
| 5.2.4 在危机时应积极干预同业市场 | 第43页 |
| 5.2.5 建立风险监测和预警机制 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-48页 |
| 附录A LINGO程序 | 第44-45页 |
| 附录B 计算不同违约损失率下银行的损失 | 第45-46页 |
| 附录C 计算WSC | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
