基于企业债信用价差的宏观经济趋势预测分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.2 概念界定 | 第11-13页 |
| 1.2.1 信用价差 | 第11页 |
| 1.2.2 银行间债权市场和交易所债券市场 | 第11-12页 |
| 1.2.3 公司债券与企业债 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究框架与内容 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的创新与不足之处 | 第15-16页 |
| 2 国内外文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第17-20页 |
| 3 企业债信用价差对宏观经济的预测分析 | 第20-24页 |
| 3.1 企业债信用价差与对外贸易的关系 | 第20页 |
| 3.2 企业债信用价差与消费的关系 | 第20-21页 |
| 3.3 信用价差与通货膨胀的相关性 | 第21页 |
| 3.4 企业债信用价差预测宏观经济衰退的理论分析 | 第21-24页 |
| 4 中国经济周期的测定 | 第24-29页 |
| 4.1 经济周期测定理论 | 第24-27页 |
| 4.1.1 增长率理论 | 第24页 |
| 4.1.2 趋势理论 | 第24-26页 |
| 4.1.3 部分国家对经济周期测定 | 第26-27页 |
| 4.2 GDP数据处理 | 第27页 |
| 4.3 中国经济周期测定结果 | 第27-29页 |
| 5 实证研究 | 第29-43页 |
| 5.1 指标构建 | 第29-30页 |
| 5.2 数据来源 | 第30-31页 |
| 5.3 数据的处理 | 第31页 |
| 5.4 企业债信用价差预测宏观经济变量 | 第31-43页 |
| 5.4.1 企业债信用价差对宏观经济变量的预测 | 第31-35页 |
| 5.4.2 企业债信用价差对经济衰退的预测 | 第35-38页 |
| 5.4.3 信用价差与领先指标预测能力对比 | 第38-41页 |
| 5.4.4 信用价差是否包含领先指标不具备的信息 | 第41-43页 |
| 6 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
