| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 金融风险的研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 Copula函数的研究背景、意义及研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 Copula函数的研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 Copula函数的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 Copula函数在金融风险研究中的优越性 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的主要内容及创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 相关基础知识 | 第14-25页 |
| 2.1 金融风险的概述 | 第14-15页 |
| 2.2 Copula函数的概述 | 第15-21页 |
| 2.2.1 Copula函数的定义与性质 | 第15-18页 |
| 2.2.2 Copula函数的分类 | 第18-20页 |
| 2.2.3 Copula函数的参数估计 | 第20-21页 |
| 2.3 基于Copula函数的相关性测度 | 第21-25页 |
| 2.3.1 线性相关系数 | 第21-22页 |
| 2.3.2 秩相关系数 | 第22-24页 |
| 2.3.3 尾部相关系数 | 第24-25页 |
| 第3章 基于Copula函数的VaR风险度量 | 第25-30页 |
| 3.1 VaR（Value at Risk）的基本概念 | 第25页 |
| 3.2 常见的VaR计算方法 | 第25-26页 |
| 3.2.1 方差-协方差方法 | 第25-26页 |
| 3.2.2 历史模拟法 | 第26页 |
| 3.2.3 蒙特卡罗模拟方法 | 第26页 |
| 3.3 改进的VaR解析法 | 第26-28页 |
| 3.4 采用蒙特卡罗仿真技术求解VaR | 第28-29页 |
| 3.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 基于Copula函数的股票组合风险分析 | 第30-42页 |
| 4.1 引言 | 第30页 |
| 4.2 数据的选取与基本统计特征 | 第30-32页 |
| 4.3 参数估计及最优Copula函数的选取 | 第32-40页 |
| 4.3.1 Copula函数的参数估计 | 第33-40页 |
| 4.3.2 最优Copula函数的选取 | 第40页 |
| 4.4 股票组合风险分析 | 第40-41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 在学研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |