| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第7-12页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| 第二节 研究内容和研究框架 | 第8-10页 |
| 第三节 研究方法、创新之处及难点 | 第10-12页 |
| 第二章 基于风险的存款保险定价的研究现状 | 第12-19页 |
| 第一节 基于风险的存款保险定价的有效性研究 | 第12-14页 |
| 第二节 基于风险的存款保险定价方法的研究 | 第14-15页 |
| 第三节 基于风险的存款保险定价思路的研究 | 第15-17页 |
| 第四节 文献评述 | 第17-19页 |
| 第三章 基于风险的存款保险定价问题的经济学分析 | 第19-24页 |
| 第一节 基于风险的存款保险定价的定义 | 第19页 |
| 第二节 基于风险的存款保险定价的一般经济学分析 | 第19-20页 |
| 第三节 金融危机视角下的基于风险存款保险定价的经济学分析 | 第20-21页 |
| 第四节 基于风险的存款保险定价原则 | 第21-24页 |
| 第四章 基于风险的存款保险定价的经典理论模型 | 第24-36页 |
| 第一节 MERTON期权定价模型体系及实证分析 | 第24-31页 |
| 第二节 预期损失定价模型体系及实证分析 | 第31-36页 |
| 第五章 基于风险的存款保险定价的欧美国家模型 | 第36-46页 |
| 第一节 线性定价模型 | 第36-42页 |
| 第二节 费率调节模型 | 第42-46页 |
| 第六章 我国基于风险的存款保险定价思路与建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录Ⅰ 我国上市银行股价收益波动率序列ARCH效应及应用GARCH(1,1)模型说明 | 第53-66页 |
| 附录Ⅱ 我国上市银行存款与银行资产分布 | 第66-68页 |
| 附录Ⅲ 穆迪评级与历史违约率关系表 | 第68-69页 |
| 附录Ⅳ 美国存款保险定价模型实证分析 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |