| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外相关的文献综述 | 第11-14页 |
| 第三节 本文的研究框架及创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 本文模型选取 | 第16-22页 |
| 第一节 Black-Scholes 模型 | 第16-17页 |
| 第二节 Merton 跳跃扩散模型 | 第17-18页 |
| 第三节 Heston 随机波动模型 | 第18-19页 |
| 第四节 Bates 随机波动跳扩散模型 | 第19-20页 |
| 第五节 模型的选择 | 第20-22页 |
| 第三章 SVJD 模型的特征函数 | 第22-31页 |
| 第一节 股票市场上 SVJD 模型的一维特征函数 | 第22-26页 |
| 第二节 外汇市场上 SVJD 模型的二维特征函数 | 第26-31页 |
| 第四章 傅立叶变换的基本理论 | 第31-35页 |
| 第一节 傅立叶变换及性质 | 第31-32页 |
| 第二节 反演定理与特征函数 | 第32-33页 |
| 第三节 快速傅立叶变换法（FFT） | 第33-35页 |
| 第五章 基于 SVJD 模型的一般欧式看涨期权定价 | 第35-41页 |
| 第一节 用反演定理计算期权价格 | 第35-36页 |
| 第二节 用 FFT 算法计算期权价格 | 第36-38页 |
| 第三节 用蒙特卡洛模拟计算期权价格 | 第38-39页 |
| 第四节 FFT 算法和蒙特卡洛模拟计算结果得比较 | 第39-41页 |
| 第六章 基于 SVJD 模型的离散式障碍期权定价 | 第41-48页 |
| 第一节 离散式障碍式期权介绍 | 第41-42页 |
| 第二节 运用二维反演定理计算离散式障碍期权价格 | 第42-43页 |
| 第三节 运用二维 FFT 算法计算离散式障碍期权价格 | 第43-46页 |
| 第四节 计算结果比较 | 第46-48页 |
| 第七章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 第一节 结论 | 第48页 |
| 第二节 展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 附录 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |