| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第15-35页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-18页 |
| 1.1.1 现实背景 | 第15页 |
| 1.1.2 理论背景 | 第15-18页 |
| 1.2 研究现状 | 第18-27页 |
| 1.2.1 有效市场假说与“典型事实” | 第18-19页 |
| 1.2.2 金融市场分形及多重分形研究综述 | 第19-23页 |
| 1.2.3 波动率模型回顾 | 第23-27页 |
| 1.3 问题的提出及研究意义 | 第27-30页 |
| 1.3.1 问题的提出 | 第27-28页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第28-30页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第30-31页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第30-31页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第31页 |
| 1.5 本论文结构安排 | 第31-34页 |
| 1.6 本论文创新之处 | 第34-35页 |
| 第二章 分形与多重分形理论基础 | 第35-45页 |
| 2.1 分形及分形市场理论 | 第35-39页 |
| 2.1.1 分形的定义 | 第35页 |
| 2.1.2 分形维 | 第35-37页 |
| 2.1.3 分形时间序列 | 第37-39页 |
| 2.1.4 分形市场理论 | 第39页 |
| 2.2 多重分形理论 | 第39-44页 |
| 2.2.1 多重分形性 | 第39-40页 |
| 2.2.2 多重分形测度 | 第40-42页 |
| 2.2.3 多重分形过程 | 第42页 |
| 2.2.4 多重分形谱 | 第42-44页 |
| 2.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第三章 中国股票市场分形与多重分形特征研究 | 第45-67页 |
| 3.1 中国股票市场的分形特征研究 | 第45-55页 |
| 3.1.1 分形时间序列研究方法 | 第45-49页 |
| 3.1.2 数据及描述性统计 | 第49-52页 |
| 3.1.3 实证研究 | 第52-55页 |
| 3.2 中国股票市场的多重分形特征研究 | 第55-66页 |
| 3.2.1 改进的MF-DMA方法 | 第55-58页 |
| 3.2.2 数值实验 | 第58-60页 |
| 3.2.3 实证研究 | 第60-66页 |
| 3.3 本章小结 | 第66-67页 |
| 第四章 基于随机过程积的多重分形波动率模型研究 | 第67-82页 |
| 4.1 对数正态多重分形模型 | 第67-72页 |
| 4.1.1 模型的构建 | 第67-70页 |
| 4.1.2 实证研究 | 第70-72页 |
| 4.2 基于几何平稳过程的多重分形模型 | 第72-81页 |
| 4.2.1 模型的构建 | 第72-77页 |
| 4.2.2 实证研究 | 第77-81页 |
| 4.3 本章小结 | 第81-82页 |
| 第五章 基于偏t分布的BMSM模型及波动率预测 | 第82-96页 |
| 5.1 标准GARCH模型回顾 | 第82-83页 |
| 5.2 BMSM-Skewed t模型 | 第83-86页 |
| 5.2.1 模型的构建 | 第83-85页 |
| 5.2.2 模型估计及波动率预测方法 | 第85-86页 |
| 5.3 实证研究 | 第86-94页 |
| 5.3.1 数据及描述性统计 | 第86-88页 |
| 5.3.2 参数估计 | 第88-91页 |
| 5.3.3 样本外波动率预测 | 第91-94页 |
| 5.4 本章小结 | 第94-96页 |
| 第六章 基于分形理论的股指期货套期保值模型及其应用 | 第96-119页 |
| 6.1 套期保值理论简介 | 第96-97页 |
| 6.2 基于FATGBM模型的成堆套期保值模型 | 第97-109页 |
| 6.2.1 正态逆高斯分布分形活动时间模型 | 第98-100页 |
| 6.2.2 NIGFAT模型下展期各阶段协方差的确定 | 第100-103页 |
| 6.2.3 模型的构建与求解 | 第103-107页 |
| 6.2.4 实证研究 | 第107-109页 |
| 6.3 基于Copula-BMSM模型的动态套期保值模型 | 第109-118页 |
| 6.3.1 Copula理论 | 第110-111页 |
| 6.3.2 Copula-BMSM模型的构建与求解 | 第111-115页 |
| 6.3.3 实证研究 | 第115-118页 |
| 6.4 本章小结 | 第118-119页 |
| 结论 | 第119-122页 |
| 参考文献 | 第122-133页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第133-135页 |
| 致谢 | 第135-137页 |
| 附件 | 第137页 |
