| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法及研究思路 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第15-17页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 高频交易模式与股指期货套利的理论基础 | 第19-31页 |
| 2.1 高频交易模式概述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 高频交易模式的概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 高频交易模式的发展 | 第20-21页 |
| 2.1.3 高频交易模式的优势与风险 | 第21页 |
| 2.2 股指期货发展及作用 | 第21-23页 |
| 2.2.1 股指期货的发展 | 第21-22页 |
| 2.2.2 股指期货的现状 | 第22-23页 |
| 2.2.3 股指期货的特征及作用 | 第23页 |
| 2.3 股指期货套利相关理论 | 第23-26页 |
| 2.3.1 股指期货套利概念及分类 | 第23-25页 |
| 2.3.2 跨期套利的种类 | 第25页 |
| 2.3.3 股指期货套利交易的持有成本理论 | 第25-26页 |
| 2.4 股指期货跨期套利方法 | 第26-27页 |
| 2.4.1 基于持有成本模型的跨期套利方法 | 第26-27页 |
| 2.4.2 基于协整模型的跨期套利方法 | 第27页 |
| 2.5 自回归模型与指数GARCH模型 | 第27-30页 |
| 2.5.1 自回归模型 | 第28页 |
| 2.5.2 指数GARCH模型 | 第28-30页 |
| 2.6 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 股指期货跨期套利的影响因素分析 | 第31-34页 |
| 3.1 股指期货价差关系因素 | 第31页 |
| 3.1.1 滞后期 | 第31页 |
| 3.1.2 结算日 | 第31页 |
| 3.2 跨期套利成本因素 | 第31-32页 |
| 3.2.1 交易手续费 | 第31-32页 |
| 3.2.2 保证金 | 第32页 |
| 3.2.3 市场冲击成本 | 第32页 |
| 3.3 政策影响因素 | 第32-33页 |
| 3.3.1 政策干预 | 第32页 |
| 3.3.2 政策监管 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 高频交易模式下股指期货跨期套利模型构造 | 第34-47页 |
| 4.1 沪深300指数和股指期货概况 | 第34-36页 |
| 4.1.1 沪深300指数概况 | 第34页 |
| 4.1.2 沪深300股指期货概况 | 第34-36页 |
| 4.2 跨期套利模型高频交易模式下样本的选择 | 第36-38页 |
| 4.2.1 样本内数据的选择 | 第36页 |
| 4.2.2 样本外数据的选择 | 第36-38页 |
| 4.3 跨期套利模型样本的检验 | 第38-41页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.2 协整性检验 | 第39-40页 |
| 4.3.3 自相关性检验 | 第40-41页 |
| 4.4 改进的AR-EGARCH股指期货跨期套利模型 | 第41-46页 |
| 4.4.1 改进的AR-EGARCH模型拟合 | 第41-43页 |
| 4.4.2 残差序列平稳性检验 | 第43页 |
| 4.4.3 残差序列ARCH-LM检验 | 第43-44页 |
| 4.4.4 改进的AR-EGARCH股指期货跨期套利模型的建立 | 第44-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 股指期货跨期套利交易策略的设计及实证分析 | 第47-59页 |
| 5.1 沪深300股指期货跨期套利交易策略的设计 | 第47-50页 |
| 5.1.1 无套利区间 | 第47页 |
| 5.1.2 交易阀值 | 第47-48页 |
| 5.1.3 交易策略的设计 | 第48-50页 |
| 5.2 沪深300股指期货跨期套利交易策略实证分析 | 第50-57页 |
| 5.2.1 沪深300股指期货跨期套利策略交易组合构建 | 第50页 |
| 5.2.2 样本内股指期货跨期套利实证分析 | 第50-53页 |
| 5.2.3 样本外股指期货跨期套利实证分析 | 第53-57页 |
| 5.3 股指期货跨期套利交易策略有效性分析 | 第57-58页 |
| 5.3.1 可靠性分析 | 第57页 |
| 5.3.2 风险性分析 | 第57-58页 |
| 5.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第59-62页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第59-60页 |
| 6.2 政策建议 | 第60页 |
| 6.3 本文的不足与后续研究方向 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文目录 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
