基于logistic模型的P2P网贷借款人信用风险测度研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与研究目的、意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外相关研究文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外相关研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第15-16页 |
| 1.3 主要研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.5.1 创新之处 | 第18页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 2 P2P网贷借款人信用风险测度理论分析 | 第19-25页 |
| 2.1 传统信用风险测度方法 | 第19-20页 |
| 2.1.1 专家评分法 | 第19页 |
| 2.1.2 特征分析法 | 第19-20页 |
| 2.2 现代信用风险测度方法 | 第20-24页 |
| 2.2.1 判别分析法 | 第20页 |
| 2.2.2 Logistic回归模型 | 第20-22页 |
| 2.2.3 神经网络模型 | 第22-23页 |
| 2.2.4 KMV模型 | 第23页 |
| 2.2.5 Credit Risk+模型 | 第23页 |
| 2.2.6 Credit Metrics模型 | 第23页 |
| 2.2.7 Mortality模型 | 第23-24页 |
| 2.3 信用风险测度方法的选择 | 第24-25页 |
| 2.3.1 传统信用风险测度方法 | 第24页 |
| 2.3.2 现代信用风险测度方法 | 第24-25页 |
| 3 P2P网贷借款人信用风险发展现状 | 第25-38页 |
| 3.1 P2P网络贷款概述 | 第25-29页 |
| 3.1.1 运营模式 | 第25页 |
| 3.1.2 P2P网络贷款行业发展现状 | 第25-29页 |
| 3.2 P2P网贷平台借款人信用风险分析 | 第29-38页 |
| 3.2.1 信用风险的概念 | 第29页 |
| 3.2.2 产生信用风险的原因 | 第29-30页 |
| 3.2.3 信用风险发展现状——以拍拍贷为例 | 第30-38页 |
| 4 P2P网贷借款人信用风险实证分析 | 第38-51页 |
| 4.1 代表平台的选取 | 第38页 |
| 4.2 指标的选取和数据搜集处理 | 第38-41页 |
| 4.2.1 指标的选取 | 第38-39页 |
| 4.2.2 搜集指标数据 | 第39-40页 |
| 4.2.3 处理指标数据 | 第40-41页 |
| 4.3 主成分分析 | 第41-46页 |
| 4.3.1 相关性检验和多重共线性判定 | 第41-42页 |
| 4.3.2 KMO和Bartlett检验 | 第42-43页 |
| 4.3.3 主成分分析 | 第43-44页 |
| 4.3.4 确定因子载荷矩阵 | 第44-46页 |
| 4.4 构建Logistic模型 | 第46-49页 |
| 4.4.1 求主成分F的关系式 | 第46-47页 |
| 4.4.2 建立Logistic模型 | 第47-49页 |
| 4.5 模型的检验 | 第49页 |
| 4.6 实证结果分析 | 第49-51页 |
| 5 P2P网贷平台管理借款人信用风险的建议 | 第51-55页 |
| 5.1 全文归纳与结论 | 第51-52页 |
| 5.2 提出改进意见 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
