| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.3 本文研究内容与结构 | 第14-16页 |
| 2 理论基础知识 | 第16-34页 |
| 2.1 重尾分布 | 第16-23页 |
| 2.1.1 重尾分布子族 | 第18-22页 |
| 2.1.2 重尾分布族的性质 | 第22-23页 |
| 2.2 Copula函数 | 第23-27页 |
| 2.2.1 Copula函数定义 | 第24-25页 |
| 2.2.2 Copula函数的性质、相关性测度及其构造方法 | 第25-27页 |
| 2.3 风险理论 | 第27-34页 |
| 2.3.1 经典风险模型 | 第27-30页 |
| 2.3.2 保险风险与金融风险相依模型 | 第30-34页 |
| 3 基于广义FGM分布的尾概率 | 第34-48页 |
| 3.1 广义FGM分布 | 第34-37页 |
| 3.2 广义FGM分布的尾概率 | 第37-41页 |
| 3.3 MDA条件下的尾概率 | 第41-48页 |
| 4 基于广义FGM分布的破产概率 | 第48-64页 |
| 4.1 广义FGM分布的破产概率 | 第48-57页 |
| 4.2 (?) 族的破产概率 | 第57-64页 |
| 5 总结与展望 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72页 |